保险从本质上来说是经营风险的行业，因此要比其他金融行业承担更复杂更多样的风险。随着保监会“偿二代”的全面实施，我国的保险公司正逐步意识到风险管控的重要性，但受制于行业发展水平、人员素质等多方面因素的影响，我国的风险管理工作尚处在初级阶段。经济资本风险管理作为一种先进的风险管理手段，对保险公司稳定健康发展具有非常重要的意义。但目前，我国保险行业的经济资本研究还停留在基于单一风险和正态分布假设的粗略计量研究上，并不能准确量化风险。因此，本文尝试拟合信用风险、市场风险这两类主要风险，研究建立一个相对精准的经济资本风险管理模型，希望对我国保险业的风险量化工作提供一种新的视角与方法。　　论文主要包括理论和实证两个方面的内容：　　理论部分主要基于经济资本管理框架理论、TVaR度量理论及Copula函数理论。为便于更好地反映出风险分散效应，实现资本完全配置，本文选择了满足一致性风险测度要求的TVaR度量法来计量经济资本。此外，由于传统的线性相关、正态分布假设已经不适用于当今的风险状况，因此本文选用能够刻画非线性和非对称相关结构并能连接不同分布类型的Copula函数作为模型的构建基础。　　实证部分选取国债指数月对数收益率以及上证综指月对数收益率来分别刻画信用风险和市场风险，以此构建信用、市场两类风险的整合经济资本模型。最终利用蒙特卡洛模拟法测算经济资本量，并得出以下结论：一是保险行业中的信用风险、市场风险均不服从正态分布假设，并且存在非线性相关关系；二是利用Coupula模型测度得出的经济资本不包括冗余资本，大大减轻了保险企业的资本压力，有助于保险企业获得更合理的资产规模配置；三是各类风险的实际规模，以及风险间的相关性水平决定了保险公司风险管理的对象和侧重度。四是VaR度量法和TVaR度量法各有利弊，管理者应根据其所在保险企业的实际情况和自身偏好加以应用。