近几个世纪，金融行业在全世界的发展非常迅速，随着金融机构的不断改革，我国的金融行业发生了巨大的变化。每一个行业都像一把“双刃剑”，金融这个相对敏感的行业也不例外。金融机构的改革，虽然加快了经济和金融的快速发展的脚步，但是金融系统性风险可能发生迅速传染的概率也大大地增加了。随着金融机构的开放，各个金融机构之间具有非常密切的联系，它们之间的业务来往越密切，传染风险的概率就越大。导致整个金融机构的系统性风险或危机的多米诺骨牌效应，吸引了众人的目光，因此学者们纷纷把研究对象投向金融系统性风险的测度和传染性研究，但是研究者对金融系统性风险的成因、传染机制以及测量方法没有给出统一的概念。本文中将结合我国金融的实际情况对金融系统性风险进行分析。首先介绍了要研究的对象和研究目的以及近年来的境内外研究情况，并对金融机构系统性风险的基础理论进行了描述，包括形成原因、性质特征。然后用两种方法来测量了金融机构对系统性风险的贡献程度，第一种方法通过GARCH-Copula模型来研究我国金融体系中的系统性风险，在处理了银行，证券和保险行业相关数据后，用主成分分析和线性回归的方法对其进行线性分析，得出了银行，证券和保险三大行业各自对系统风险的贡献率。第二种方法则运用银行、证券、保险公司的系统性期望损失、边际期望损失、杠杆率，通过一种经济模型进行线性回归，测量金融机构系统性风险的边际风险贡献度。通过两种方法得出的共同结论有：银行对金融系统性风险做出的贡献最大，次之是证券公司，贡献率最小的是保险公司。文章的最后，提出对金融机构的资本设定和监管建议。