银行机构作为融通资金的信用中介,仍然是世界各经济主体金融业的核心组成部分。银行间为满足短期流动性、闲置资金短期获利等目的,相互拆借,形成了复杂的债权债务关系,使得银行之间的风险能够进行直接的传递,即单家银行经营失败后,其债权银行会因为失败银行的违约而受到损失,进而影响整个银行系统甚至是金融业的稳健性。基于这样的前提,本文对印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应进行探究。本文选取了印度尼西亚36家上市银行2010-2014年的同业拆借数据,运用矩阵法对印度尼西亚银行间市场的风险传染进行模拟。同时,本文结合《巴塞尔协议Ⅲ》对银行业的最低资本监管要求改进了银行受到风险传染而发生违约的判断标准,估测出印度尼西亚银行间市场风险传染的效应,并从具有传染效应的银行、风险传染轮数、受传染影响的银行、受影响银行的资产以及受影响银行的资本损失占比等方面总结了印度尼西亚银行间市场的风险传染效应,得出如下主要结论：(1)印度尼西亚银行间市场系统风险传染效应不明显,银行系统较为稳健。(2)风险传染过程中,具有传染效应的银行是BBRI和BMRI,皆为印度尼西亚的国有银行；同时,在风险传染过程中,引起的最大的风险传染轮数为2轮,引起违约银行的家数最多为3家；(3)从风险传染过程中违约银行的资产总额占印尼银行系统总资产之比和资本损失占比来看,受影响银行合计的资产总额占印尼银行系统总资产之比最大为2.12%,相比于样本银行资产总额占整个银行系统资产总额的77%,是一个较小的比例；引起的最大资本损失占比为16.95%,亦不足以引起大面积银行的违约。在实证的基础上,本文结合印度尼西亚银行业的具体情况分析了其稳健性较好的原因,主要有以下几点：具有严格的资本准入门槛；较高的资本充足率；多样化的外部监管措施；系统的危机管理协议；完善的银行退出机制。最后,本文得到如下几点可供中国银行业监管机构借鉴的启示：根据银行风险资产的等级,实行差别化的资本监管；加强对系统重要性银行的动态识别,提高对其监管标准并制定针对系统重要性银行突发性风险应急处理方案；建立良好的行业沟通机制；健全危机管理协议；完善银行的退出机制。