带扩散干扰项的风险模型较经典风险模型更贴近于实际，然而，由于该模型由复合Poisson过程与扩散过程叠加而成，所以此模型的研究一直是精算界与数学界的难点。 本文在充分借鉴国内外研究结果的基础上，利用保险精算和风险管理的基本理论，选择适宜的统计模型与方法，研究了带扩散干扰项风险模型的破产问题，提出适合保险发展规律的精算方法和风险控制措施。解决了保费测算和风险控制过程中的一些实际问题，为各类保险机构的保费测算和风险控制提供一定的理论基础和方法依据。 主要成果如下： (1) 根据带扩散干扰风险模型的特点，在侯振挺等提出的(H，Q)过程基础上提出了一类新的过程——B-Q过程，并研究了其性质。 (2) 应用B-Q过程研究由风险投资或索赔引起的带扩散干扰项风险模型的破产概率分布及破产前资产盈余分布，解决了文献[18]中提出的最难的一个公开问题。 (3) 下列模型中得到具体的分布：带干扰项的更新风险模型、带干扰项的复合Poisson风险模型、带干扰项的双Poisson风险模型、带干扰项的稀疏Poisson风险模型。并在各模型中得到其极限定理。 (4) 对下述风险模型进行随机模拟：带干扰项的复合Poisson风险模型、带干扰项的双Poisson风险模型、带干扰项的稀疏Poisson风险模型，得到预想结果。并给出连续与离散模型的走势分析。