【摘 要】
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该文主要讨论风险理论中的破产概率问题,首先研究了经典风险模型(复合Poisson风险过程)中的破产概率的双边界.给出了当理赔分布的积分尾分布属于NWU或NBU分布族地,破产概率的
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该文主要讨论风险理论中的破产概率问题,首先研究了经典风险模型(复合Poisson风险过程)中的破产概率的双边界.给出了当理赔分布的积分尾分布属于NWU或NBU分布族地,破产概率的上界或下界.该文进一步研究了当理赔到达过程为更新过程时的破产概率,特别地,如果理赔时间间隔是重尾分布,利用大偏差技术,给出轻尾理赔分布的破产概率的渐近表达式.这一方法即可用于重尾时间间隔的更新风险模型,也可用于轻尾时间间隔的更新风险模型.该文的主要工作是引入了Wiener过程干扰的复合混合Poisson风险模型.
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