【摘 要】
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该文共分为四章.第一章对风险度量尺度的选择提出了四条公理化要求.第二章从分布的角度研究了两类厚尾分布--广义双曲分析和稳定分析,对广义双曲分布中的一类厚尾分布-正态逆
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该文共分为四章.第一章对风险度量尺度的选择提出了四条公理化要求.第二章从分布的角度研究了两类厚尾分布--广义双曲分析和稳定分析,对广义双曲分布中的一类厚尾分布-正态逆伽玛分布利用Gibbs抽样原理给出了参数贝叶斯估计的数值解.对稳定分布给出了一类参数的估计的新方法--模拟的最大距离最小化方法.从过程角度研究厚尾模型给出了方差函数模型的局部多项式方法的非参数估计,对离散的线性厚度时间序列,给出了厚尾ARMA模型的阶数识别方法.由于随机方差模型下期权定价的显式解要么无法给出,要么给出的解的形式非常复杂,第三章给出了两类随机方差模型下欧氏期权定价的近似的显式解,该解不仅形式简洁而且近似程度也不错.另外利用定价结果估计了期权价格的分位点,用来描述期公价格本身的风险状况.最后还给出了利用期权套期保值时套头比参数的UMVUE.第四章主要介绍了该文在风险度量的非参数方法中的两个工作:第一给无分布假定下的条件分位数函数的非参数估计.第二研究了投资组合中系统风险Beta系数的非参数估计.
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