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本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析。类似于美式期权定价问题，俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式。我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性，然后研究了自由边界的一些性质，如单调性、光滑性和自由边界的位置。
源于俄式期权的抛物型变分不等式
【摘 要】
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本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析。类似于美式期权定价问题，俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式。我们首先引入惩罚函数证明了该变分不
【出 处】
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华南师范大学
【发表日期】
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2007年01期
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