近年来,保险行业的公司数量、公司规模在不断的扩大,从事相关保险专业的人员数量也在不断增加。人们观念的改变以及投资、消费的变化和保险意识观念的转变,使得保险购买意愿显著提高。与此同时,政府也对保险业给予了大力支持,如政策上“国十条”指出,所有地区和部门要理解认识关于加快保险业改革发展的意义。正是在这样的大环境下,保险业的发展才可以有序进行,考虑到中国的庞大体量,那么关于保险业相关的研究也应该继续跟进。本文结合实际,站在投保人角度通过考虑损失分布模糊性引入光滑模糊期望效用模型,对保险策略设计进行最优化求解,从而求得特定赔付结构下免赔额的最优解。通过模型求解过程对保险策略设计加以数理化,并结合实际情况分析,以求找到合理的,使得保险人和投保人都能接受的最优保险策略,并在模糊情况下通过带入合适的实际效用函数和模糊函数及损失分布,得出最优赔付结构中免赔额的表达式。本文主要分为三个部分进行研究。第一章为绪论,主要介绍本文的研究背景、保险研究综述以及本文的主要内容,阐述了国内外对最优保险设计及模糊情况下保险策略研究的现状;第二章是对本文模型建立的相关理论做了详细的介绍,分别介绍了保险的基本概念和赔付函数的基本形式,了解到保险策略大致上可以分为带有免赔额和带有赔付上限等种类,其次阐述了期望效用的风险度量,通过赌博游戏小例子说明不同人面对风险的不同态度及其度量方式,而后通过数理分析说明了带有约束条件下最优解求解方法;第三章首先站在投保人角度通过模型建立,求解得出非模糊下最优赔付结构形式,并将其带入继续求解得出最优免赔额的表达式,其次引入光滑模糊厌恶模型,并通过带入合适实际效用函数和模糊函数及损失分布,得出赔付结构中最优免赔额的表达式。