随着电子技术的进步和投资者交易习惯的改变,程序化交易逐渐成为国内证券市场发展的重要方向。在交易频率越来越高的背景下,越早获取市场行情,越有可能交易成功,也更有机会产生巨大收益。因此,全市场行情获取的便利性及数据低延迟性显得尤其重要。本文试图针对国内证券市场,设计和实现一个高效易用的高速行情平台。首先对高速行情平台进行了系统分析,明确了系统需求及开发目标,研究了系统实施的可行性,分析了主要关键技术,包括各交易所行情接入及解析、异步网络通信、多线程处理及内存池技术等。在前期分析和总结的基础上,确定了行情平台的设计及实现:针对现有行情数据信息不完整等问题,选用沪深交易所level2行情和中金所飞马行情作为优质数据源,采用并行解析方式,覆盖场内交易所有产品的全部行情;针对行情数据的延迟较大,在并行解析的基础上,本文提出了快速提取STEP消息及FAST编码数据的解决方法,加快行情解析速度;为提升行情的使用效率,在订阅方式的基础上支持行情组播,从而降低局域网内多用户使用时网络带宽压力。考虑到投资者个性化需求设计了支持多种编程语言的统一行情接口,降低用户的适应成本。最后,为了验证本文提出的全品种行情平台的效率,分别从功能和性能角度对系统进行了测试。在功能测试中,主要验证了行情数据的准确性和系统单点故障的自动排除能力等;在性能测试中,通过比较其他平台与本平台的行情延迟,验证了本平台较低的行情延迟及较好的数据稳定性。至此,通过测试和实际运行,最终验证了方法的可行性和有效性。