【摘 要】
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期权定价问题一直是金融行业比较热门的课题,本文通过对经典的CEV模型进行了分析,利用Kolmogorov前向方程和Feller引理得到标的资产在该模型下的期权定价公式,之后又对该模型
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期权定价问题一直是金融行业比较热门的课题,本文通过对经典的CEV模型进行了分析,利用Kolmogorov前向方程和Feller引理得到标的资产在该模型下的期权定价公式,之后又对该模型下几种不同参数下的期权定价问题进行了分析,并得到了相应的期权定价公式,在其中也包括对经典的Black-Scholes模型的期权定价公式的推导。在原始的CEV模型的基础之上,对CEV模型进行了简单的变形,通过考虑变形后随机微分方程的Kolmogorov后向方程,并借助于有限差分的显示方法,得到在该模型下的期权定价的数值解,并对在变形之后模型下影响欧式期权的主要因素进行了分析。在文章的最后,我们对变形的模型进行了实验验证,通过对美式看跌期权的定价进行实例研究,并得到了很好的效果。
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