双障碍RBSDE线性增长条件下LP解的相关问题

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lzxs123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
1990年,Pardoux和Peng在[1]中提出了一般的非线性倒向随机微分方程,并证明当系数满足Lipschitz条件时,非线性倒向随机微分方程BSDE的适应解存在且唯一。此后不断有学者对BSDE加以研究,推广,并把它广泛地应用于社会经济生活的许多方面,来研究涉及金融数学,随机控制和博弈策略问题,偏微分方程,实物期权等领域国际学术界普遍关心的重要问题。由于倒向向随机微分方程广泛地应用,人们开始不断研究它,探索在更弱的条件下解的存在性和唯一性,并取得一系列成果。   本文首先证明了在双障碍连续且完全分离,系数Lipschitz条件下,一维双反射倒向随机微分方程Lp(1<p<2)解的比较定理。进而得到主要结果:系数线性增长条件下,一维双反射倒向随机微分方程Lp解的存在性,极大和极小Lp解的存在唯一性。
其他文献
诸如数码摄像机、数码相机、扫描仪等数字化设备的普及使用,使得图像数据的获取方式越来越多样化.同时由于多媒体技术的提高和Internet的迅速普及,使得图片保存方式变得方便快捷
令(F)(2v+δ)q2是(F)q2上的2v+δ维酉空间(δ=0或1),定义集合L={(F)(2v+δ)q2中所有m维全迷向子空间},V={(F)(2v+δ)q2中所有m-1维全迷向子空间}(m≤v).将L中的元素称为线,V中的元素
2001年7月,教育部制定的《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》(以下简称《标准》)正式颁发。《标准》指出:义务教育阶段的数学课程应突出体现基础性、普及性和发展性,使数学教育
经过众多精算学者的不断努力,作为现代风险管控三大技术之一的破产理论在最近几十年取得了深刻的发展。传统的风险模型已然不能较为有效地刻画当今各金融行业的实际运作模式,各种更为深刻的风险建模方法及风险度量技术随之应运而生。在各种推广的风险模型的基础上加入对多种经济因素的考量业已成为当今破产理论的研究热点之一。本文主要基于很广泛的一类半马尔科夫相依风险模型的基础,着重考察常数利息力以及重尾理赔对破产概率的
本文通过对荣华二采区10
期刊
本文通过对荣华二采区10
研究马尔可夫过程(简称马氏过程)的中心极限定理无论在理论上或在实际中都具有重要的意义。由于研究方法和所用条件的不同已经得到了多种形式的马氏过程(包括离散时间马氏链和连
Nondominated sorting genetic algorithm Ⅱ(NSGA-Ⅱ) is well known for engine optimization problem. Artificial neural networks(ANNs) followed by multi-objective o
Volterra积分-微分方程频繁出现在生物学、物理学、工程等实际问题的数学建模中。由于该类数学模型带有未知核函数的积分项,可更好的反映系统的非局部及记忆反馈性质,相比传统
基于性能的抗震设计理论已经逐渐发展成熟,目前各国已经制定了针对基于性能设计的建筑物抗震性能评估规范,如美国应用技术协会(ATC)和联邦应急管理署(Federal Emergency Managemen