【摘 要】
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论文共分两大部分--关于收益序列自身的研究和关于收益与其他经济变量之间相互关系的研究,章节组织及主要内容如下:第一章描述了收益的"高峰厚尾、期望反转、微弱但却长久的
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论文共分两大部分--关于收益序列自身的研究和关于收益与其他经济变量之间相互关系的研究,章节组织及主要内容如下:第一章描述了收益的"高峰厚尾、期望反转、微弱但却长久的记忆、波动集群"等特性;第二章系统总结了随机变量正态性检验和分布估计的各种方法,在验证了上海股市收益的非正态性之后对其建立了GED和TPN分布模型;第三章利用"随机游走模型"将EMH检验分解为价格平稳性和收益独立性检验两部分,在系统分析了传统方法的不足并提出了相应改进的基础上,实证检验并得到了EMH在上海股市不成立的结论;第四章系统介绍了当前处理异方差的前沿工具--ARCH模型族,并利用GA技术克服了传统估计方法的不足,实证建立并分析了上海股市收益的各种ARCH模型;第五章针对"金融资产定价"领域最著名的CAPM模型的OLS估计的各种约束的不合理性,利用APT、IWLS、ARCH、GMM、MLPOM等技术或思想从多方面对其进行了改进;第六章利用前沿的ARCH-M模型考察了上海股市中收益与风险之间的直接数量关系;第七章在Granger因果关系概念及其非线性拓展的基础上,利用VAR的F检验和Baek-Brock检验详细探讨了上海股市中收益与交易量之间的相互因果关系;第八章给出了全文总结.
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