众所周知,金融衍生品在现代金融中起着非常重要的的作用.期权作为最流行的金融衍生品之一,已经引起了广泛的关注和应用.但是,随着金融市场的发展,标准期权由于缺乏灵活性因而存在许多局限.在这种背景下,奇异期权出现并且迅速发展起来了.可以说,每一种奇异期权都是为了克服标准期权的某种局限而产生的.因此,期权的定价问题也成为了学者们研究的热点之一.传统金融学对期权定价问题的研究是基于假设标的资产价格服从随机微分方程.行为金融学是对传统金融理论的创新发展而且还是当前金融投资理论最引人瞩目的重点研究领域.按照行为金融学的观点,标的资产价格并不完全表现为随机性.而且有研究已经表明,假设标的资产价格服从正态分布与实际是相悖的.事实上,在金融实践中,投资者的信度起着非常重要的作用.Liu于2007年创立了处理信度的公理化数学理论–不确定理论.而且不确定理论被引入金融领域,从而产生了不确定金融理论.本文在不确定理论框架下,提出新的不确定利率―股票价格模型;在此模型下利用不确定理论中的极值定理、时间积分定理等知识得到欧式、美式等标准期权和亚式期权、回望期权、幂期权等奇异期权的定价公式;在此模型下利用Yao―Chen公式等知识得到锁定期权和障碍期权等奇异期权的定价公式.最后我们在Liu模型下,分析欧式期权价格的敏感性.