随着QDII基金的诞生和发展，投资者又多了一项投资海外市场的工具，而面对着不断涌现的QDII基金产品，如何准确评价基金业绩，向投资者传递完整的投资信息，逐渐成为了比较重要的议题。目前市场主流的QDII基金业绩评价方法主要围绕基金绝对收益的排名，对于基金所承担风险的考虑，主要停留在夏普指标、詹森指标和特雷诺指标这三个传统业绩评价指标上，而对于收益和风险程度结合评价的进一步考量较少。本文通过研究传统的基金业绩评价方法和相关文献，结合当下国内公募基金业绩的评价方法，总结了目前QDII公募基金在业绩评价时所暴露的缺陷。并据此缺陷，提出了在QDII公募基金业绩评价计算上的改进之处：主要依托风险调整收益的概念，将QDII基金的VAR值预测融入业绩指标的计算中。本文在使用蒙特卡罗模拟法计算VAR值时，有两点更新之处：第一，基于金融资产收益率的分布特点，使用t分布代替正态分布进行VAR值的估计；第二，使用EGARCH模型模拟金融资产收益率的波动水平，并以此代替原模型中使用标准差表示波动水平的方法对VAR值进行估计。通过检验，上述两点更新都对最后评价数据的准确性起到了一定的推进作用。最后，依据更新后的风险调整收益指标对目前市场上的部分QDII公募基金进行了实证分析，并与现行的业绩评价方法和结果进行了比较，结果显示本文的计算方法更加有效地向投资者提示部分QDII基金高收益背后的剧烈波动性，而且能更加真实地反应在同等风险度量下的QDII基金业绩水平，并对目前国内的公募基金业绩评价方法有一定的借鉴意义。