【摘 要】
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自Nelson和Plosser(1982)研究发现大多数宏观经济总量数据服从单位根过程以来的近二十年,对宏观经济和金融总量的时间序列特征,即,是具有单位根的非平稳,还是存在结构变化的
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自Nelson和Plosser(1982)研究发现大多数宏观经济总量数据服从单位根过程以来的近二十年,对宏观经济和金融总量的时间序列特征,即,是具有单位根的非平稳,还是存在结构变化的分段趋势平稳,争论颇多。这一问题的结论,直接关系着对总量动态和总量间关系的研究,是总量相关问题分析的前提,并对于分析政策主导下的总量变化,非预期的外部冲击对经济发展的长期影响和经济政策的短期效果,具有重大意义。本文以变化相对温和的非线性指数平滑转移ESTAR模型为基础对经济总量及金融总量进行线性检验,采用KSS非线性单位根检验方法探究总量的动态特征,即判断非线性总量的平稳性,并利用KSS非线性协整方法进一步考察非平稳总量间的动态关系,进而给出相应的政策建议。结果发现本文检验的时间跨度为1952-2008年的9个总量序列全部表现为非线性,且其中实际GDP、名义工资、实际工资、实际最终消费、实际进出口总额、实际银行信贷和实际储蓄负债7个总量是不具有单位根的非线性平稳,而实际人均GDP和就业人数2个总量则具有单位根,且二者之间不存在非线性长期稳定均衡关系。另外,考虑样本信息的有限性,本文各检验所需的临界值皆产生自不需要进行分布假设或添加样本信息即可获得有效统计推断的Bootstrap方法。
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