80年代以来，受经济一体化和金融自由化、金融创新与技术进步等因素的影响，全球金融市场发生了基础性和结构性的变化，规模迅猛扩大、效率显著提高。与此同时，金融市场的波动性和系统风险也大为加剧，在诸多类型的金融风险中，利率风险成为最重要的风险之一。各国商业银行纷纷设立了利率风险管理机构，研发先进的管理技术和方法，以实现对利率风险的规避和自身效益的提高。其间，诸多卓有成效，并被广泛应用的方法不断涌现，缺口管理、持续期管理等现在仍是利率风险管理的主流技术。我国由于长期实行利率管制，商业银行普遍缺乏利率风险意识，利率风险管理的技术和方法大大落后于世界先进水平，在实现利率市场化后，银行业必将遇到巨大的挑战。介绍当今世界银行业先进的利率风险管理技术和方法，并使用它们对我国银行的利率风险进行分析和研究，发现问题、找出对策，是本文写作的主要目的。 本文共分为四个部分。第1部分介绍了商业银行利率风险管理的概念、过程，及其演进历史，同时对利率风险进行了分类，总结了商业银行利率风险管理的原则；文章的第2部分将现有的利率风险管理技术进行了归类，以利率风险表内管理技术，表外管理技术和综合管理技术为主线，分别介绍了早期的差额管理，搭配记账管理，以及现在十分流行的缺口管理和持久期管理，同时对远期利率，利率期货等表外技术，及证券化等综合管理技术作了简单的介绍。第3部分是实证研究部分，结合我国商业银行的资产负债状况，本文尝试使用缺口技术和持续期技术分析其利率风险状况，结果也证实了我国商业银行利率风险管理落后的结论。针对这种情况，借鉴国外先进经验，本文在第4部分中提出了加强我国商业银行利率风险管理的对策和建议。本文的重点和核心内容是第2部分和第3部分。