商业银行在经营中，要面临信用风险、流动性风险等非系统性风险，同时还要面临利率风险、市场风险等系统性风险。在这些风险中，信用风险是商业银行面临的主要风险。20世纪80年代末以来，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧，银行业的经营环境发生了明显的变化，在银行间竞争日趋激烈的同时，信用风险也逐步增长。因此，国际金融界对信用风险的关注日益加强。 2001年1月巴塞尔委员会公布了对国际商业银行资本管理的新协议第二次征求意见稿，这标志着国际金融界对商业银行的风险管理进入了一个新的时代。巴塞尔新协议草案中对最低资本要求的计算包含了对信用风险、市场风险和操作风险的度量。根据安排，巴塞尔银行委员会打算于2006年前在成员国实施。它的实施必然会对全世界银行业产生深远的影响。中国作为巴塞尔委员会的成员国，必然会受到这一新规则的直接影响，特别是中国的大型跨国银行，受到的影响将更为显著。 2003年4月，巴塞尔委员会又公布了新协议第三次征求意见稿。2003年5月15日，刚刚成立的中国银监会开始对巴塞尔新资本协议的第三次征求意见稿公开征求意见，显示出银行监管机构对于新资本协议的高度重视。但是我国在这方面的研究尚处于起步阶段，与国外先进银行的信贷管理实践相比，我国的商业银行缺乏科学、先进的信贷管理技术。因此，我们应该借鉴国外大银行成熟的信用风险管理经验，并结合我国的国情，逐步建立属于自己的信用风险管理系统。 本文将从以下三个角度研究信用风险： 第一，从博弈论和信息经济学的角度探究商业银行信用风险产生的根源——信息不对称。同时建立一个商业银行信贷决策的非线性规划模型，并利用运筹学中的最优化方法推导最优解条件。 第二，从对信用风险进行量化分析的角度，介绍目前国外的四个主流信用风险度量模型，即Credit Monitor Model, Credit Metrics, Credit Portfolio View以及Credit Risk+。通过分析各个模型的优缺点及运用条件，选择出Credit Risk+模型较适合我国商业银行，并且对于我国XX商业银行的贷款利用Credit Risk+模型进行信用风险度量。 第三，从我国国有商业银行的角度出发，研究我国国有商业银行信用风险的产生原因及特点，进而提出我国国有商业银行信用风险管理的途径。