论文部分内容阅读
自经典的风险模型提出后，研究者对其作了各种推广，大部分的推广模型中，保费的收入过程是时间的线性函数，没有体现出随机因素对保费收入的影响。 作者建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型，在新的风险模型中包含两个复合泊松过程，首先考察了复合泊松过程可加性的性质，据此性质，把这两个复合泊松过程化简为一个复合泊松过程，使模型得到化简。并详细的讨论了模型有限时间内破产概率和最终破产概率的估计，应用随机过程序列弱收敛，鞅以及随机模拟等理论，得出一些有意义的结果——在有限时间内破产概率的逼近表达式；最终破产概率的上界和有限时间内破产概率上界；有限时间内破产概率的随机模拟算法；并得到最终破产概率满足的泛函方程。