本文主要研究双币种模型下资产价格带跳的期权定价问题,当金融市场中风险资产的价格出现跳跃的时候,原有的Black-Scholes模型已经不再适用.文中讨论了欧式期权及美式期权的定价.本文中欧式期权的定价是在风险资产价格的跳跃服从Poisson过程且跳跃幅度为常数的假定条件下,利用多因子的Girsanov定理及资产价格带跳的Girsanov定理,构造出与原市场测度P等价的测度Q并且证明了测度Q是风险中性的,进而运用期权定价的鞅方法,得出模型下欧式期权定价的显示表达式.美式期权的定价则不能得到显式表达式,为计算简便,模型与欧式期权相比稍有变化,但本质相同.由于单个风险资产的跳跃对于整个市场的影响是微乎其微的,因此,需要讨论资产价格的跳跃风险是否被计算在期权价格之中,进而采取不同的-对冲策略,通过期权定价的偏微分方法,得到美式期权价格所满足的自由边界问题.当资产价格发生跳跃或其他突发事件发生时,可以用此模型来对冲风险,具有一定的现实意义.