【摘 要】
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该论文主要分为四个部分,在第一部分(1、2章)我们构建了组合管理以及信用衍生工具的应用是信用风险管理的必然取向的理论基,它由6个命题组成.第二部分(3、4、5、6章)主要讨论
【出 处】
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中国矿业大学(北京) 中国矿业大学
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该论文主要分为四个部分,在第一部分(1、2章)我们构建了组合管理以及信用衍生工具的应用是信用风险管理的必然取向的理论基,它由6个命题组成.第二部分(3、4、5、6章)主要讨论信用风险度量模型.我们首先从信用风险的一般特征的分析入手;继而以CreditMetrics模型为落脚点描述了信用风险模型的历史演进,分析了信用风险模型演进的动力及对中国的启示,另一方面也从历史的角度印证第一部分的结论.我们还通过一个假想的案例说明了Altman的死亡率模型(mortality)方法的一个疏漏并提出了改进的办法.接着,我们对CreditRisk<+>、CreditMetrics、KMV三个主流信用风险组合度量模型进行了比较,结论认为CreditMetrics是一个比较完整的信用风险组合度量框架,但它没有能够将宏观经济要素引起的违约波动考虑进信用等级迁移矩阵的模型.为了解决信用风险管理的计算维数问题,该文的第三部分(7章)首次提出了以Elton-Gruber模型为基的信用风险组合管理简化模型,我们分两种情况讨论这个模型,并论证了经典的Bennett[1984]模型的稍微改动是该论文提出了的模型的一个特例,这比较充分地说明了该文提出的方法的有效性.第四部分(8章)对中国企业的信用风险现状和特点进行了实证分析.
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