我国中小企业贷款违约严重影响了银行等金融机构的资产质量，为了控制新增不良贷款，金融机构往往压缩中小企业的贷款，这是中小企业贷款难的主要原因。探讨中小企业贷款违约风险的影响因素，从而建立中小企业信贷风险技术与分析体系，对减少信贷交易成本、提高贷款发放效率、控制与防范金融风险，扩展金融机构对中小企业信贷供给能力，以及改善中小企业信贷可得能力，都具有重要意义。　　本研究基于中国人民银行企业征信系统的海量数据库，专门针对中小企业中的贷款企业，运用SAS和SPSS软件进行了Logistic模型构建的实证探索。在本实证研究的总样本中包含了一定比例的企业违约贷款样本和正常贷款样本，从而将总样本分为违约贷款组和正常贷款组，并从企业特征、企业家特征、贷款特征和企业财务状况四个方面选定解释变量，研究了所选变量对中小企业贷款违约风险的影响方向以及这种影响是否具有显著性;研究了各个变量对中小企业贷款违约风险影响程度的差异性;研究了如何应用实证数据建立中小企业贷款违约风险的判别函数。在研究方法方面运用了因子分析等多种计量经济学的技术和方法，具体做法是:首先，对所有样本的分类变量的特征项进行分组，再以统计学的参数对分组效果进行检验，然后引入虚拟变量，以完成分类变量的量化;对于选定的企业财务状况维度21个连续变量，本研究进行因子分析以缩减变量维度和消除变量间的多重共线性问题，同时在应用Logistic模型识别不同违约风险等级类别的影响因素基础上，总结出了一些对中小企业贷款违约有显著影响的因素，最后，根据实证研究结果，提出贷前识别和控制中小企业贷款违约风险的一些关键点，从而为完善我国中小企业贷款违约风险管理指标体系和制定科学的风险防范措施提供政策性建议。　　本研究通过数学模型的实证构建找到了一些影响中小企业贷款违约风险的关键变量，得出以下结论:中小企业可供分析的样本中，企业财务状况对中小企业贷款是否违约具有显著的影响。在企业财务状况方面影响贷款违约的关键指标按重要性排序依次为短期偿债能力因子、盈利能力因子、现金流量因子;企业特征上的差异对中小企业贷款违约有的显著影响。在企业特征方面，中小企业所在行业的性质对贷款违约有重要影响，特别是批发零售业对企业贷款违约作用是极为显著的;企业家特征显著影响企业贷款的违约行为，企业的法人代表（负责人）的受教育程度越高，其所在的企业贷款违约的可能性越小。在贷款特征方面，影响其违约的关键特征是贷款期限和贷款方式。企业借款的期限越长，贷款发生违约的可能性就越小，且贷款的还款保证程度越高，贷款发生违约的可能性就越小。　　这些关键变量和判别模型对中国人民银行监测中小企业的信用风险具有重要的参考价值，对商业银行完善中小企业贷款违约风险控制指标体系提供了理论依据，有助于商业银行有效识别影响中小企业贷款违约风险的主要因素和借款企业风险分类，为银行在贷款发放之初就能有效控制违约风险提供理论和技术参考。