从目前国内外电力产业发展的态势来看,电力产业走向市场是历史选择的必然:英国、澳大利亚等国的电力市场化改革之成功,为全世界电力产业带来了新的活力,并在一定程度内激励着其它国家电力产业走上市场化改革道路。但2001年初美国加州电力危机及2003年北美大停电,又引起了人们对电力产业市场化改革更多的思考。我国一直在探索对原来几乎完全垄断的电力管理模式进行改革,自1985年开始以来,先后经历了“集资办电”、模拟电力市场、电力市场试点等阶段,经过近20年的努力,到2003年底,全国装机容量达3.85亿,是1985年的4.43倍。目前“厂网分开、竞价上网”改革正在进行,为竞争性发电市场的建立奠定了基础。我国发电产业正处于市场化改革进程中,垄断与竞争、市场与政府各种力量错综复杂并存于发电产业改革中,均衡的发电市场结构有待形成。作为市场主体的发电企业而言,其市场行为主要表现为对不同竞价行为或竞价策略的选择,而这种选择在很大程度内影响着市场结构的稳定与调整。因此,在分析电力市场中发电市场结构的同时,研究发电企业的竞价策略,并基于发电市场结构与发电企业策略性竞价行为互动进行政策分析,不但对发电产业改革具有很大的现实意义,也为这方面的理论研究提供了新的思路。本文主要对以下几个方面的内容进行了研究:作为本文的基础性工作,第2章对国内外电力市场改革动态与有关研究现状做了较系统的综述。结果表明:我国发电市场尚处于初始阶段,竞争性发电市场有待形成;有关电力产业改革方面的研究不少,但对发电市场结构进行模型化研究、考虑多部分报价的电力竞价策略方面研究仍有待深入。针对我国发电产业改革现状,论文第3章分别就我国发电市场进退壁垒、产品差异、市场集中度等发电市场结构指标以及发电企业的市场行为现状进行较系统的分析,分析表明:在“厂网分开”改革以前,原国家电力公司内部的各个分公司或子公司之间的集中度不是很高,具有开展竞争之基础;在“厂网分开”改革后,总的市场集中度下降了,但在某些局部地区仍存在绝对的垄断;目前发电企业的行为主要体现在向政府要政策上,几乎不具有经济学意义上的市场行为。电力产业一般被认为具有公共品属性、规模经济性、自然垄断属性等经济特性,这也是电力产业一直保持垄断的理由。论文第4章在系统地分析发电产业这些特性基础上,运用有效竞争理论和可竞争市场理论,结合电力产业电网互联的技术特征,建立潜在发电企业竞争机制,论文认为:在电网互联的前提下,只要<WP=6>允许跨区电力交易,建立寡头有效竞争的发电市场是可能的,该模式既可保证发电企业的最优规模,又可以较充分地开展竞争。论文第5章,首先结合我国电力产业“厂网分开”改革实践,基于交易成本经济学,通过建立委托代理模型,对发电市场结构重组进行分析,并提出发电市场结构重组建议;在此基础上,论文提出最优的发电市场结构是政府、寡头发电企业、电力用户等通过市场相互竞争均衡的结果,论文借鉴Stackelberg寡头博弈思想,将政府看作市场“在位者”,并考虑政府的短期与长期规制目标相结合,构造出最优发电市场结构动态模型,在该模型均衡解分析基础上,对发电市场结构进行了设计。在前述发电市场结构设计基础上,论文第6章基于一级密封拍卖原理,分别从单部分拍卖与多部分拍卖两方面构建电力竞价模型,对发电企业的策略性竞价行为进行了分析。基于单部分拍卖的电力竞价分析结果表明:在不具有市场力的前提下,均衡结果为“囚徒困境”,而在具有绝对市场力的市场中,则表现为“智猪博弈”;但不管是那种市场结构,在重复竞价中,均表现为“高的市场清除价”。而基于多部分拍卖原理构建的电力竞价模型给出的均衡结果是一个混合Nash均衡,分析表明:在具有市场力的发电市场上,均衡结果为类似“智猪博弈”,即低成本发电企业选择“合谋”策略的概率大于高成本发电企业,而对“非合谋”策略则正好相反;在不具有市场力的发电市场结构下,均衡结果类似“斗鸡博弈”或“囚徒困境”;紧接着,论文基于算法探讨了电力竞价中的学习机制。最后,论文基于发电市场结构与发电企业策略性竞价行为的互动进行政策分析,并从电力规制政策取向、建立寡头有效竞争的发电市场、发电市场进入壁垒、发电市场结构差异、电力竞价规制等方面提出规范性政策建议,为我国电力市场的建立提供理论参考。本文在以下几方面做了创新性尝试:第一,在系统分析发电产业传统经济特征基础上,引入有效竞争与可竞争市场理论,论文提出构建寡头有效竞争发电市场模式;该模式既保证了发电企业最优规模的实现,又保证发电市场在一定程度内开展竞争;论文认为在电网互联的前提下,允许跨区电力交易对有效竞争发电市场的建立非常关键。第二,在发电市场结构设计上,论文认为发电市场结构是政府、发电企业、电力消费者等参与人通过市场相互制衡的结果;论文从政府对发电市场规制的短期与长期目标出发,对Stackelberg寡头博弈模型进行拓展,构建发电市场结构动态模型,在模型分析基础上,给出发电市场结构设计框架。第三,基于一级密封拍卖原理研究发电企业电力竞价行为,针对发电企业竞价同时报不止一个价的特点,论文构建基于多部分拍卖的电力竞价模型,并