资产负债管理最初是针对利率风险的,随着资产负债管理方法的发展,市场风险被纳入到资产负债管理中来,使资产负债管理成为金融机构管理风险的工具之一。动态资产负债管理要决定多阶段的资产配置,用随机规划来处理动态资产负债管理问题是很有效的。随机规划就是带不确定性的数学规划,能应用到很多领域,包括金融机构动态资产负债管理。本文建立了一个具有一般性的我国商业银行资产负债管理模型,也就是银行资产负债管理多阶段随机规划模型,在随机利率和随机存款流的环境下,满足我国银行业监管要求,银行在多个计划期内怎样配置资产使得利润最大化。本文将自回归和蒙特卡罗模拟方法运用到随机规划模型中,生成情景元素。模型结合历史数据,用蒙特卡罗模拟方法来预测参数,提高了随机规划模型的准确性和可行性。本文通过MATLAB程序编程对随机规划模型进行了求解,得到计划期内每类资产的分配比例,并对模型的解做了稳定性分析和敏感性分析。稳定性方面,随着模拟次数的增加,计划期内三类资产的分配比例都很稳定;敏感性方面,从影响利润增加的效果上看,中长期存款利率的减少作用最大,后边依次是短期贷款利率增加,中长期贷款利率的增加,短期存款利率的减少,存款准备金率的减少,债券收益率的增加;从影响利润减少的效果上看,短期存款利率的增加作用最明显,后边依次是短期贷款利率减少,中长期存款利率的增加,中长期贷款利率减少,债券收益率减少。