线性随机Volterra积分方程分裂步配置法的收敛性分析

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lixinjun678
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从植物学家布朗在1827年发现布朗运动开始,人们逐渐发现随机现象无时无刻的伴随在我们的生活中,随机Volterra积分方程(SVIEs)也被广泛的应用在各个领域,例如大气海洋科学,分子生物学,经济学等等。在很多情况下SVIEs难以求得其解析解,因此对SVIEs的数值解法进行研究就显得尤为重要。  本文分别对光滑的线性SVIEs和非光滑的SVIEs的解析解的性质进行分析,针对这两类线性SVIEs提出新的配置法——分裂步配置法,并分析分裂步配置法的收敛性。  首先,分析了光滑的SVIEs解析解的性质,包括其解析解的存在唯一性,均方有界性,以及解析解满足1/2阶Ho&&lder条件,解析解与其条件期望之间的误差估计。  然后,构建光滑的SVIEs的配置法,并讨论其数值解的可解性和有界性,配置解和条件期望的强收敛阶,分析了光滑的SVIEs的配置法的强收敛阶,并给出数值算例进行相应的验证。  最后,考虑非光滑的SVIEs的解析解的性质,构造非光滑的SVIEs的配置法,并估计非光滑核的SVIEs漂移项的误差,分析非光滑的SVIEs的配置法的强收敛阶,给出算例进行相应的验证。
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