电力工业的市场化改革可为发电商提供多种交易选择。由于各类交易选择的收益风险特性不同,发电商需要在各个交易选择中合理分配交易电量以达到满意的风险收益目标。通常,现货市场电价波动激烈,具有严重不确定性。在不确定环境下,风险回避的发电商通常要求保证某一预期收益目标的实现;而风险喜好的发电商通常追求有实现可能的较大预期收益目标。面对具有严重不确定性的现货交易电价,具有不同风险偏好特性的发电商如何制定合理的电量分配策略,以达到满意的风险收益目标,是电力市场环境下发电商面临的重要问题之一。在此背景下,本文基于信息间隙决策理论(Information Gap Decision Theory,IGDT),开展了发电商在双边合同、期权合同和现货市场等交易选择中的电量分配风险决策问题研究,主要研究内容如下:首先,简要分析了现有风险管理方法的优缺点,如均值-方差方法、条件风险价值(Conditional Value at Risk,CVa R)、鲁棒优化等。详细阐述了IGDT理论的原理及其在电力市场研究领域中的应用情况,表明与经典的风险管理方法相比,IGDT方法对不确定因素的信息需求量少,适合于处理具有严重不确定性的风险决策问题,该方法可为发电商电量分配决策与风险评估提供新的工具与思路。其次,考虑现货市场电价的严重不确定性,针对风险回避型发电商,基于IGDT理论提出了一种电量分配风险管理技术。采用IGDT方法模拟现货市场电价围绕预测价格的波动,把确保实现预期收益的前提下所允许的现货市场电价最大向下波动幅度定义为决策的鲁棒性指标,在此基础上提出发电商在看跌期权合同、双边合同和现货市场等交易选择中的电量分配鲁棒决策模型。算例仿真验证了该方法的合理性和有效性,并表明:该方法提供了风险回避发电商不同预期收益目标下的电量分配策略可抵抗的价格波动幅度,风险回避发电商可由此评价不同电量分配策略的预期收益及其鲁棒性,并采用相应的策略来确保预期收益目标。第三,针对风险喜好型发电商,基于IGDT理论,把能达到预期收益所需要的现货市场电价最小向上波动幅度定义为决策的机会性指标,在此基础上,建立了考虑看涨期权合同、双边合同和现货市场等交易选择的电量分配机会决策模型。算例仿真表明:该方法提供了发电商不同预期收益目标下的电量分配策略所需要的电价波动幅度,风险喜好发电商可由此评价不同电量分配策略的预期收益及其机会性,并采取相应的策略来追求预期收益目标。