上世纪70年代初,Black和Scholes基于几何布朗运动建立了股票价格模型,并得到著名的期权定价公式。1979年Merton在Black-Scholcs模型基础上加入了跳跃过程,从而更好地刻画金融市场中的偶发事件。后来不同形式的跳跃-扩散模型被提出来,这其中最有代表性的是Kou建立的双指数跳跃-扩散模型。相比于更为一般的Levy过程驱动的模型,跳跃-扩散模型更容易理解且更容易程序模拟。本文针对中国股票市场存在涨跌停板的特殊情况,建立了一类新的跳跃-扩散模型。与Merton和Kou模型不同的是,本文的跳跃-扩散模型中将跳跃幅度限制在有限区间,而不是整个实数轴。本文对跳跃幅度满足对数均匀分布的模型进一步修改,假设跳跃幅度满足所谓的“三角分布”。同时利用傅里叶变换方法得到欧式期权定价公式,并利用快速傅里叶算法以及蒙特卡洛方法得到数位解。