近些年来一系列因为操作风险所导致的金融案件震惊了国际银行界,也使银行经营者和监管者普遍认识到了操作风险管理的重要性。1998年,巴塞尔委员会公布了有关操作风险的报告,这标志着在全球范围内人们对操作风险开始给予足够的认识。现阶段我国商业银行基本上只是研究操作风险度量模型,远远没有用于实际业务。随着这方面研究不断的深化,以及相应的配套条件得到满足,高级度量模型将是未来商业银行度量操作风险的主要手段。本文正是在这一背景下,根据我国商业银行的实际经营情况以及面临的操作风险,在充分了解分析目前出现的操作风险计量方法的基础上,提出使用短期聚合风险模型来度量操作风险,即通过单位时间内(通常为一年)操作风险损失频率和损失额度这两个变量来得到总的损失额度,并从整个商业银行历史数据出发,得到具体的模型,同时对模型进行检验,以便有助于找到适合度量我国商业银行操作风险的模型。