商业银行为市场主体提供了间接融资和中介服务,起到金融系统稳定器的作用。随着同业利差缩窄,加之2008年美国次贷危机以后金融监管力度不断加大,银行同业部门随之加速转型和创新,以适应市场的进一步开放和变化。商业银行同业业务以金融机构同业之间资金的融通为核心,主要服务于银行同业或者非银行业金融机构。同业业务起源于解决金融机构短期流动性问题,但是,近年却发生了显著变化,即同业业务成为商业银行主要收入来源之一;中小银行积极开拓创新型同业业务,甚至不惜游走于监管红线边缘;以规避监管为目的开展的同业业务量占比不断提高;同业业务创新活跃,业务链条、嵌套层次和杠杆倍数不断扩大。资本市场不断完善和非银行金融机构快速发展,倒逼商业银行在业务和利润来源上进行创新和突破,所以,基于创新型银行同业业务银信合作、银证合作、银基合作等业务在金融机构之间迅速展开。在此背景下,中国商业银行资产负债表实现了迅速扩张,资产负债表扩张的背后是中国信贷规模的迅速膨胀,其扩张的主要媒介是非银行金融机构。不仅如此,表外业务规模也在近10年快速扩张,形成了规模庞大的“影子银行”,游离于监管之外。商业银行创新型同业业务涉及的交易主体越来越多,其野蛮生长导致金融风险急剧扩大。宏观经济下行和经济结构处于调整期,加速了企业部门的高杠杆并给商业银行的贷款质量造成威胁。本文旨在探索创新型同业业务的风险及其传导机制,从而提供针对性的政策建议,更好地促进创新型同业市场发展以维护金融稳定,聚焦于实体经济的高质量发展。主要研究内容包括:商业银行创新型同业业务发展现状及风险传染,构建基于卷积神经网络的商业银行创新型同业业务风险预测模型,以及在以通道业务为代表的商业银行创新型同业业务的风险识别、分析和预警的基础上提出应对措施。本文主要创新点在于,提出了在“资管新规”实施的背景下,以通道业务为代表的商业银行创新同业业务不允许多层嵌套,识别和分析了由此可能带来风险,并且构建各商业银行与非银金融机构间的模拟网络,利用卷积神经网络的前馈深度学习功能,构建创新型同业业务的动态风险预警方法。