近年来,我国经济增速放缓,从高速增长转为中高速增长,呈现出新常态。宏观经济下行的压力,伴随着银行自身的“亲周期”行为,使其暴露出之前并未察觉的贷款风险。据银保监会的数据统计,我国商业银行不良贷款率已从2013年末的1.00%上升至2018年第三季度的1.87%,不良贷款余额从2013年末的5900亿元增加到2018年第三季度的20300亿元。城市商业银行是我国特殊历史条件下的产物,在成立起初就继承了城市信用社遗留的大量不良贷款。地方性城市商业银行的优势很明显,可以分享区域经济和民营经济的高速增长,但同样劣势也异常突出,在当前的金融改革中也面临更多同业竞争的压力。城市商业银行由于追求业务扩张而导致相应的贷款风险显著升级,因此分析城市商业银行不良贷款成因并控制其上升成为了一个值得关注的问题。本文以HZ银行为例,通过分析其不良贷款风险现状,挖掘其对该风险管理与控制中存在的缺陷和缺失,并针对性提出建议。不良贷款风险是商业银行特有的一项综合风险,基于全面风险管理理论,本文提出了从不良贷款水平、不良贷款迁徙和不良贷款抵补三方面来综合分析不良贷款风险现状的新的框架,紧接着分析了HZ银行贷款风险控制的现状;之后,本文从宏观经济背景、历史因素,以及HZ银行自身的业务结构、资本约束、中间业务和内控有效性等方面解释其高不良贷款风险的原因;最后,针对上述原因,本文提出加强贷款三查、优化业务结构、落实资本约束、拓展中间业务、完善内控制度和推动不良贷款处置六个方面的建议,旨在帮助HZ银行改善和提升贷款质量,为解决当前发展困境提供新的思路。