最新调研报告显示,目前我国资产规模超出百亿元人民币关口的量化私募机构已超过五家,涉及的交易策略主要包括债券、商品期货以及股票多头等。同时,随着我国证券市场针对股指期货与融资融券等市场的不断放开,市场中量化交易的频率亦逐渐增高。无疑,量化投资已经是我国A股市场中的不可忽视的重要组成部分,正逐步改变着市场中现存的传统交易模式,对我国量化私募机构的风险管理也提出了越来越高的要求。本文以F公司为研究对象,以量化投资风险管理为研究主线,结合国内外在量化投资风险管理领域中已获得的相关成功经验,采用文献研究法、个案分析法及多维度比较分析法等研究方法对F公司量化投资风险管理现状作出归纳、分析、判断与总结,识别其在产品结构与策略配置、风控流程、产品回撤等多层面的优劣。在此基础上,进一步探讨分析F公司量化投资风险管理在风控系统、操作、内幕交易和突发事件熔断机制这四个方面存在的问题及其原因,并且从公司自身风险防范、操作、内幕交易防范和设置阀值预警这四个角度提出相应的优化解决措施。本文认为,为落实这些优化措施,F公司应进一步加强文化、制度、培训教育建设,提高风险管理的前瞻性。