自2013年上海自贸区设立以来,我国自贸区设立的数量不断增加,地缘结构不断优化。开展自贸区设立及其政策溢出效应的量化研究是实施国家战略决策的重要基础,尤其从宏观经济整体上研究自贸区设立的正向作用,更加有利于国家实施针对性的自贸区经济调控政策,促进地方经济发展。上海自贸区作为以深化经济制度改革为核心的“国家试验田”,其目标不仅是要推动区域经济发展,而且要通过先行先试的模式探索可在全国范围内推广复制的经验。而通过量化研究自贸区设立对上海四个中心建设——国际经济中心、国际金融中心、国际航运中心、国际贸易中心的影响,就是为自贸区设立及其调控政策有效实施积累经验,同时为其他自贸区制定相关经济调控政策提供学理上的支撑。作为政策效应量化研究标准工具的CGE模型不仅能整体分析自贸区设立的经济效应,而且可进行自贸区调控政策情景假设的数值模拟,但依赖于SAM表的数据质量和弹性参数值。本研究通过改进SAM表调平和弹性参数估计方法,并构建上海区域经济模型,增强了利用CGE模型研究自贸区设立及其调控政策对上海四个中心建设作用的科学性和针对性。国内外学者通过CGE模型进行了自贸区的国家或多国之间的经济效应量化分析,但鲜有对中心城市及其所在区域经济效应的实证分析;而且CGE模型的参数和SAM表多采用借鉴其他研究成果、计量经济学和交叉熵估计方法,存在从经济体整体和对负值进行估计的缺陷,并依赖于时间序列数据。本文建立无偏、保零、保号、保凸、有界的EGRAS方法,提升SAM表调平保留先验信息效果。同时,构建可以针对包含负值SAM表进行调平,并可对负值弹性参数先验值进行估计的CGE-S AM-EGR AS方法。利用上海名义GDP值、航运服务业产值、金融服务业产值、进出口贸易总额分别对上海四个中心——国际经济中心、国际航运中心、国际金融中心、国际贸易中心建设成效予以定量刻画,并在此基础上编制上海四个中心建设SAM表,构建自贸区CGE模型,利用CGE-SAM-EGRAS方法进行SAM表调平、弹性参数和比例参数估计,开展了不同弹性参数值和以人民币汇率市场化、关税税率调整为关键指针的自贸区政策仿真模拟。本文的创新点之一是改进了 GRAS方法,创新性地构建了可对含有负的初始值SAM表调平和IO表更新的EGR AS方法。该方法具有无偏、保零、保号、保凸、有界的优点。EGRAS方法保持了 GRAS方法的保号、保凸功能,并能保零和避免正负项抵消,而且无偏;同时,外生给定比例系数变量的下确界为无穷小量,使得模型求解不要定义Oln0和0/0,便于大规模计算。综合Theil’s U、AIL、GDM等误差指数,EGRAS方法更具优势,而且更新时SAM表和IO表流量变化最小,能有效保留先验信息。本文的创新点之二是通过最小化校正到未观测参数的统计测量伪距离,基于CGE模型生产模块和贸易模块最优化分配的约束条件,建立了可对负的弹性参数先验值进行估计的CGE-SAM-EGRAS模型,并能对包含负的初始值SAM表进行调平,而且弹性参数估计完全基于CGE模型本身,有效规避计量经济学参数估计方法的单一性和对时间序列数据的依赖性,提升了 CGE模型参数估计的针对性和科学性。CGE-SAM-EGRAS方法保留了 EGRAS方法无偏、保零、保号、保凸、有界的优点,而且无需进行弹性参数和比例参数误差分布假设,可直接求解全局最优解,并能同时进行SAM表调平和CGE模型弹性参数、比例参数的估计,能有效保留SAM表先验信息,进一步增强SAM表调平的经济学含义。通过以上海四个中心建设SAM表为例,研究表明:除工业品外,农产品和服务业品的出口 CET函数弹性参数估计值均趋近1。最优估计的中间投入-增值投入和劳动-资本要素投入的CES生产函数替代弹性估计值均大于1;进口Armington条件替代弹性估计值工业品是农产品7倍多,是服务业品的近10倍,说明上海市工业品进口敏感性较强,这与上海坚持创新驱动,推进实施产业结构调整政策的实际情况相符。虽然服务业品的进口敏感性较弱,但上海市服务业品份额参数估计值却最大,表明上海市促进服务业高质量发展。本文的创新点之三是构建了基于凯恩斯宏观闭合条件的自贸区 CGE模型,推进进出口贸易函数从二元向三元延伸,并量化分析了自贸区设立及其调控政策对上海四个中心建设的作用,建立了自贸区设立政策效应研究的基本范式。通过分析上海及长三角地区的要素市场,具有凯恩斯宏观经济闭合指针,即劳动和资本两个要素的供给具有价格弹性,而且要素市场供应量由要素的市场需求量决定;投资和政府开支为外生变量,上海市财政允许赤字。同时,将Armington条件和CET函数二元主体向三元主体推进,直接对比国内市外地区账户的流入流出商品的价格弹性。另外,通过选择不同的CGE-SAM-EGRAS方法弹性参数估计值,分别应用于CGE模型校准。校准变量GDP支出法与增值法差值GDPOchk、政府收支平衡EGOchk、总投资于总储蓄差值EINVOchk均趋近0,不仅说明所构建的CGE模型是准确的,而且规模参数和份额参数的校准值与估计值几乎相同,进一步验证了 CGE-SAM-EGRAS参数估计方法的有效性和CGE模型本身的稳健性。根据数值模拟结果,在同一冲击条件下,利用不同的弹性参数估计值进行CGE模型模拟的结果完全不同,甚至得到相反的研究结论,说明通过借鉴其他学者参数估计结果进行CGE模型应用研究的方法有待改进。本研究设计了四种情景模拟,通过四种模拟发现:虽然模拟2与模拟1的生产函数弹性参数估计值相近,而模拟1工业品比农产品和服务业品的进口价格弹性更大,而出口价格弹性相当。模拟2进口商品价格弹性相当,而工业品比农产品和服务业品的出口价格弹性小。模拟1和模拟2的弹性参数估计结果应用于CGE模型数值模拟的结果相反,而且模拟2的农业活动产出值变化率为-3.168,上海完全放弃农业生产与经济发展实际不相符。模拟3与模拟1的名义GDP值变化率相反。模拟4与模拟1的数值结果相一致,但具体指标的变化率不同。本文通过分析人民币汇率和关税税率的自贸区政策关键指针对上海四个中心建设的作用发现:自贸区单一的汇率调控政策对上海四个中心建设目标的积极效应缺失。在保持关税税率不变的背景下,降低人民币汇率对上海经济产生了负向作用,而且随着汇率的降低,上海名义GDP值、航运服务业产值、金融服务业产值和进出口贸易总额降低幅度不断加大。其中,人民币汇率降低25%,对上海名义GDP值、航运服务业产值、金融服务业产值和进出口贸易总额的负向作用最大,其降幅分别为4.8%/8.6%/7.9%/2.3%。自贸区以零关税为建设目标,而单一的关税税率调整政策对上海四个中心建设的正向作用显现。在保持汇率不变的背景下,降低关税税率对上海经济产生了正向作用,但正向作用不是很明显;而且随着关税税率不断降低,对上海名义GDP值、航运服务业产值、金融服务业产值和进出口贸易总额的作用由正向向负向转变。其中,关税税率降低80%,对上海名义GDP值、航运服务产出和金融服务产出的负向作用最大,其降幅分别为10.7%/18.9%/18.4%,促进了进出口贸易总额增加16.7%。然而,以人民币汇率市场化与降低关税税率为关键指针的自贸区设立政策能有效促进上海经济发展,正向作用上海四个中心建设,但不是无限可能的,尤其零关税调控政策效能具有局限性。随着关税税率的降低,虽然上海名义GDP值、航运服务业产值、金融服务业产值和进出口贸易总额变化不一,但总体上促进上海经济发展的正向作用不断加强。当关税税率降低90%时,上海名义GDP值、航运服务业产值、金融服务业产值和进出口贸易总额增幅最大,分别为12.3%/10.8%/12.3%/16.9%。而且农业活动产出、工业活动产出、航运服务业产值、金融服务业产值和其他服务产出占GDP的比重变化率分别为-1.9%/-38.2%/0.005%/0.8%/0.7%,说明了自贸区设立有效促进上海产业结构优化。本研究从问题相关的各研究领域的不足之处入手展开了自贸区对上海四个中心建设作用机制的研究,发现自贸区设立对上海产业结构优化和四个中心建设目标实现具有正向促进作用。但本研究仍存在着一些不足之处,主要体现在两个方面,一是模型只对恒替代弹性生产函数和效用函数的参数进行估计,如何结合研究对象,构建有针对性的非恒替代弹性生产函数和效用函数,并探究参数估计方法的有效性;二是SAM表基期和时间序列流量数据缺失。这两方面也是本研究之后继续深入的研究方向。