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部分观察或相关噪声影响下的动态资产连续内部交易研究
【摘 要】
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本文主要研究两类不可料信号观察系统的滤波方程及其在连续内部交易中的一些应用。首先,对一类信号初始值与信号噪音和观察噪音协相关的非线性不可料信号观察系统,运用信息域扩张方法,将其转化为适应的信号观察系统,从而得到其滤波方程。其次,对一类概率测度不确定的非线性不可料信号观察系统,运用信息域扩张方法、Girsanov变换和极大极小定理,把该系统重新表示为一种新概率测度下的适应信号观察系统,从而得到这种概
【出 处】
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贵州师范大学
【发表日期】
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2021年01期
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