【摘 要】
:
随着信息化建设和大数据技术的高速发展,信贷业务的审批速度由以前的7到20天的审批周期到现在的秒申秒贷,用户的业务体验得到了极大的提升,同时国家扶持力度也在不断加大,因此消费信贷领域的用户规模也在极具增加,且未来发展潜力依旧巨大,伴随着消费信贷规模急剧增长而来的是巨大的用户违约风险,再加上新冠疫情的影响,在今后的一段时间内,不良贷款率预计仍会有比较明显的上升压力。为了精准的对消费信贷领域的用户违约概
论文部分内容阅读
随着信息化建设和大数据技术的高速发展,信贷业务的审批速度由以前的7到20天的审批周期到现在的秒申秒贷,用户的业务体验得到了极大的提升,同时国家扶持力度也在不断加大,因此消费信贷领域的用户规模也在极具增加,且未来发展潜力依旧巨大,伴随着消费信贷规模急剧增长而来的是巨大的用户违约风险,再加上新冠疫情的影响,在今后的一段时间内,不良贷款率预计仍会有比较明显的上升压力。为了精准的对消费信贷领域的用户违约概率进行预测,达到控制信用风险的目的,本文通过stacking策略构建了一种信贷违约概率预测模型,并引入了一种基于SHAP解释器的模型解释机制,在追求模型预测效果和模型稳定性的同时,也兼顾了预测结果的可解释性,具体研究内容如下:首先,对论文数据进行预处理,处理措施包括缺失值填补、数据去重、异常点检测,将处理好的数据进行归纳整理,为之后构建模型做准备。在特征筛选阶段,基于IV、PSI以及树模型的featureimportance对特征进行筛选,在保证模型效果相差不大的情况下,减少入模变量,从而有效的降低了模型复杂度,增加了模型的跨时间稳定性。其次,基于stacking策略构建了一个能够从多维度衡量用户信用风险的信贷违约概率预测模型。在stacking策略第一层进行基础模型构建时,不是直接选择多种算法基于全量特征构建基础模型,而是以用户的消费行为特征为一类,多头借贷行为为一类,移动设备和个人画像类特征为一类构建了三个基础模型,目的了是为了在特征阶段就尽可能的增加基础模型之间的差异性,同时增加模型的稳定性,并根据各类特征的特点选择相适应的算法,比如移动设备和个人画像类特征中存在较多的高维one-hot特征,因此采用Wide&Deep算法,利用其中Deep部分的深层网络的特性对稀疏矩阵进行压缩,从而提炼出其中的隐含信息。融合模型构建完成后,又选择实际应用较为广泛的XGBoost、LightGBM模型基于以上全部三类特征特征构建违约概率预测模型,目的是为了和融合模型进行比较,检验融合模型在预测准确度、好坏区分度和模型稳定性上是否有所提升。通过三个模型在时间外样本上的KS和AUC指标的比较,发现融合模型相对于一般的XGBoost、LightGBM都有较为明显的提升。最后,在构建完融合模型后,本文中又较为新颖的引入了基于SHAP解释器的模型解释机制,该解释机制不仅可以对反映用户的不同特征在不同取值下对于用户违约概率的影响(正向还是负向),还可以对于某一具体用户的违约预测结果进行解释,给出导致该用户被预测为好人或坏人的具体特征原因以及各原因之间的重要程度排序,使得用户更加信任模型的预测结果。
其他文献
绘本作为语言的表达形式,用图画和文字的形式讲述完整的故事环节。所谓的绘本阅读,就是让幼儿在观察中发现、理解画面的内容和意义,口头讲述是绘本阅读的主要形式,而且绘本教学的意义就是培养幼儿早期的阅读意识,以及对绘本的感受和理解能力,从而培养幼儿观察画面,并进行思考评判的思维能力,使幼儿养成自主阅读的好习惯和能力。开展绘本阅读对幼儿形成良好的阅读思维有着重要意义,基于此,本文将研究幼儿园绘本阅读中的教育
<正>近年来,人工智能发展非常迅速,在可以预见的未来,它必然会强烈冲击并深刻改变人类既有的生活模式。本书从与人工智能紧密相关的哲学问题入手,关注如下话题:强人工智能是否可能,近代唯理论和经验论争论对于人工智能的影响,苏联、日本及欧盟在人工智能发展历程中的哲学教训,航空器自动驾驶背后的哲学难题,军用机器人的伦理是非,儒家与人工智能等。
思想政治教育是我国一项基本和持久的教育事业,新时代人工智能则赋予思想政治教育这种传统教育事业一种新的发展内涵。想要把握这种新发展内涵,我们应该从时代观、价值观、认识论和方法论等哲学向度出发,系统把握人工智能融入思想政治教育的内在逻辑。具体而言,时代观向度是为了摸清人工智能融入思想政治教育的时代脉搏,价值观向度是为了认清人工智能融入思想政治教育的当代价值,认识论向度是为了看清人工智能融入思想政治教育
中国共产党自建党以来始终坚持开拓创新,在新民主主义革命时期和社会主义革命与建设时期走出一条中国式道路。随后揭开了改革开放和中国特色社会主义的序幕,并在“三个代表”重要思想、科学发展观的丰富和发展之下走出一条中国特色社会主义道路。十八大以来,面对百年未有之大变局,习近平提出一系列的原创性的治国理政新理念、新思想、新战略,走出一条中国式现代化新道路。目前我国正处于奋力实现第二个百年奋斗目标的伟大征程,
人工智能的快速发展已经成为一个重大的历史事件。从经济哲学的角度来反思人工智能,去通达事物最深层的本质,不在于它是一门工程技术,而在于在感性对象化的世界里,它对人的关照与体认,是人自由的定在。人工智能是“物”的技术要素与“人”的社会关系的统一。人工智能发展的科学要义在于,它是合规律性、合目的性、合伦理性、合价值性的内在统一。人工智能对人的劳动的解放与束缚、对人的社会关系的多重建构、对人的精神的充盈与
目的 分析信迪利单抗所致药品不良反应发生的规律及其临床特点,为临床安全用药提供参考。方法 通过检索Pubmed数据库、中国知网、万方数据库,收集信迪利单抗的不良反应的个案报道,并对患者的性别、年龄、原患疾病、给药方案以及不良反应的发生时间、临床表现及预后等进行统计分析。结果 检索文献得到20例患者,患者多为男性,原患疾病多为肺癌。20例均采用常规剂量治疗,单药治疗的为9例,联合其他药物化疗的共11
目的研究分析高龄老年重症新冠肺炎患者的整体护理方案及效果,以此帮助护理人员更好地完成患者护理工作。方法本次实验跨越2022年3月至2022年6月这一时间段,研究人员对40例高龄老年重症新冠肺炎患者进行研究,采用回顾性分析法。在本次实验期间,研究人员在本次实验中对所选高龄老年重症新冠肺炎患者实施对症治疗,采用整体护理方案来完成护理工作,记录所选患者亲属对护理工作所持态度、并发症出现情况、患者死亡率、
青海省位于青藏高原的东北部,处于秦祁昆造山系和北羌塘—三江造山系两个一级构造单元的拼合部位,先后经历了基底形成、发展及原—古—新特提斯洋扩张消减、闭合碰撞的复合造山及高原隆升过程,并在长期的地质构造演化中,在特定的时空域相伴发生不同的成矿作用并形成与之相配套的矿床系列。本文根据青海省“358地质勘查工程”及找矿突破战略行动实施以来取得的最新矿产勘查成果,通过对已发现的137种矿产、895处矿床和4
肝纤维化是许多慢性肝病的共同病理阶段,肝星状细胞的激活被认为是肝纤维化过程的关键环节。肝纤维化的发病受多种细胞因子及信号通路的调控,主要涉及NF-κB信号通路、TGFβ/Smad信号通路、Wnt/β-catenin信号通路、Hedgehog信号通路等。随着现代药理学及生物科技的发展,中药活性成分抗肝纤维化的作用机制被进一步阐明,本文对肝纤维化相关信号通路及中药活性成分抗肝纤维化的研究成果作一总结,
目的 分析利奈唑胺(Lzd)治疗耐药结核病(DR-TB)导致的神经系统药品不良反应(ADR)影响因素和预后。方法 对郑州市第六人民医院DR-TB患者2015年1月1日至2020年12月31日应用Lzd导致的神经系统ADR情况进行统计分析。结果 563例患者有153例(27.18%)发生神经系统ADR,其中104例(67.93%)在使用Lzd 3~9个月内发生,主要表现为周围神经炎、视神经炎及视力损