在我国当前市场经济不断发展的情况下,在金融领域也取得了非常迅猛的发展,那么,想要让金融市场在大的市场环境下健康发展,对于我们国家的金融监管当局来说就必须要进一步的加强金融行业的风险管控,其中一个非常重要的工具就是压力测试,目前已经在很多西方发达国家被纳入到了其金融市场的监管范围,不过在使用该测试技术的过程中往往面临着比较大的测试成本,所以还没有在更大的市场范围内广泛应用,也没有取得应有的效果。从2007年在美国华尔街爆发了次贷危机之后,这次金融危机就以非常迅猛的态势席卷了整个世界,各个国家的经济在这次危机的影响下急转直下,尤其是全球的股指都呈现出了非常显著的下挫,甚至有很多金融机构都出现了倒闭的情况。在这样的一个背景下,压力测试就重新被各个国家的政府所重视,尤其是在美国和欧洲,这种测试方法从2009年开始就被重新启动应用。在世界上各个国家开始不断推行压力测试方法的大背景下,我们国家的银监会也开始考虑这方面的需求,也逐渐的开始推行这项测试方法,在2007年经济危机刚刚发生不久就出台了相应的测试指引,并在该指引当中要求境内的所有相关银行和机构执行压力测试。那么,对于压力测试在银行风险管理当中的应用进行研究就成为了必要的课题,也必然会对我们国家的金融业更加稳定发展做出重大的贡献。本文对G银行市场风险管理展开研究,以压力测试作为本次论文的研究重点。并将在学校当中学到的各种理论知识进行了应用,通过对国内外目前已有的文献和资料进行回顾等方式,理论结合实践,找出目前G银行市场风险管理中存在的问题,并对该问题加以分析。期望通过本次研究,找出合适的方法,帮助G银行进一步控制市场风险,以达到降低G银行市场风险的目的。