近几年来,国内量化投资凭借其固有的优势,在资产管理行业得到越来越广泛的重视。同时越来越多的投资机构,如证券公司、公募基金公司等机构进入量化投资领域,推出了自己的量化产品。而在众多量化产品投资策略中,多因子策略凭借其实用性和稳定性,在量化投资领域得到越来越多的重视。但是,由于因子类型较多,不同投资管理人对各种因子有效性认识也存在差异,如何综合评价各因子从而获得最优资产组合,达到最优Alpha收益,便成了亟待解决的问题。本文首先讨论了多因子量化投资策略的一些问题,阐述了多因子选股的方法和组合绩效评估方法。基于对基金行业量化投资策略的需求分析,以及系统设计方法的研究,提出了基于多因子量化策略投资分析系统的设计方案。系统架构采用了三层(表现层、业务逻辑层和数据访问层)设计模式,为满足由于因子种类较多,系统在可复用、可扩展和可维护等方面的较高要求,最终达到“高内聚、低耦合”这一目标。而分层设计模式会增加大量级联的修改工作和开发成本,因此本文在对软件设计模式进行研究的基础上,使用工厂方法软件设计模式对系统进行设计与实现,既有效地解决了分层设计所带来的问题,又实现了系统在扩展维护方面的目标。目前国内主流的量化投资都集中在量化交易方面,较少在量化选股,尤其是对多因子选股策略方面进行研究和系统构建,因此本文的研究工作是在这一细分领域做了理论和实践的探索。本文在软件设计方法应用过程中,用工厂方法软件设计模式弥补系统分层架构设计的缺陷,并和反射机制进行结合,极大地减少编码量,缩短了开发周期,为快速满足需求提供了保障。根据该设计方案构建的系统在业务、性能和可靠性测试方面,以及在快速满足需求方面均表现优异,目前已应用于某基金公司,在实际业务应用中取得了较好的实践效果,并取得了良好的投资成果。