有理谱配点法求解奇异摄动问题

来源 :同济大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yluylu2k
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
最高阶导数项前带有小参数ε的微分方程问题称为边界层型奇异摄动问题,其特性是解在某区域内变化剧烈(此区域称为边界层或内层),在自然科学和工程技术中都有广泛应用。本文主要研究这类问题的数值解法。   谱方法的最大优势在于谱精度,但用在奇异摄动问题时,经典谱方法需要大量节点才能显现出指数阶收敛并得到高精度的数值解。为了能够用可接受的节点数目来计算较薄的边界层问题,许多学者提出了改进的谱方法,主要思想是通过引入适当的变换使配点在边界层处更加密集。本文采用带sinh变换的有理谱配点法(RSC-sinh)求解奇异摄动问题。   重心形式的有理谱配点法具有指数阶收敛精度,而且在引入适当变换后,原微分方程不必随之变化。引入sinh变换的作用是使得变换后的Chebyshev节点在边界层处比较密集,在其他区域比较稀疏。因此,带sinh变换的有理谱配点法特别适合求解边界层问题。   sinh变换中含有边界层位置和宽度的参数,如果直接把原微分方程中的小参数ε作为边界层宽度代入此变换中,会影响结果的精度。对此,本文提出了利用渐近展开的理论结果来确定sinh变换中的参数的思想。   本文用带sinh变换的有理谱配点法求解了多种奇异摄动问题,包括两点边值问题、一阶参数化问题、三阶问题和强、弱耦合的方程组等。对每类问题,分别进行了渐近展开分析,并给出数值算法。数值实验表明,RSC-sinh方法具有诸多优点,比如,边界层区域内配点合适,误差收敛速度快,算法简便易行,可处理多种类型的边界层问题(包括单、双边界层问题、内层问题以及强、弱耦合的方程组问题)等等。   对于奇异摄动发展型问题,在时间离散方面,本文研究了Laplace变换法和指数时程差分法。利用Talbot方法求数值Laplace逆变换,并结合增量线性化的技巧求解了Burgers问题;采用复平面上围线积分计算矩阵函数的方法克服了指数时程差分法中的ETDRK4格式的数值不稳定难题,在奇异摄动Burgers-Huxley问题上取得了较好的结果。
其他文献
众所周知,复数域上有限维单李代数分为An、Bn、Cn、Dn四类典型李代数和E6、E7、E8、F4、G2五个例外李代数。复半单李代数的结构与表示均已有完整的结果。在复半单李代数的结
学位
信用风险作为债务人可能违约的风险,始终是困扰着金融机构、特别是银行业的主要问题。经历了诸如20世纪90年代末亚洲金融危机等信用危机之后,信用风险的传染效应引起了金融机
学位
随着人们思想意识和生活水平的不断提高,越来越多的人将剩余资产的投资转移到了保险行业。保险业迅速发展的同时也伴随着风险的产生,在风险理论中占主导地位的就是破产理论的研究。由于破产理论在现实问题中有很强的实用性,它为保险公司在经营过程中遇到的问题提供分析指导。因此在已有的丰富风险理论研究基础上,分析一些特定保险产品的破产概率有助于保险公司的发展。本文主要立足于研究寿险范围内的个体风险推广模型,个体风险
学位
在这篇文章中主要研究了次线性积分算子D与局部可积函数(v)构成的多线性交换子D(-v)的有界性.这类积分算子包括Littlewood-Paley算子,Marcinkiewicz算子和Bochner-Riesz算子.
随着保险产品的日益增多,相关专家和学者开始有意识地关注保险中的风险并对风险进行可靠地控制。风险是保险的根基,保险的本质是风险,人们利用保险将他们个人的风险转嫁给保险公司,以期达到个人风险损失的最小化的目的。但是,保险企业在生产经营时会受到诸多因素的影响,如保险公司的初始盈余水平,保费的收入水平,赔偿的支出水平等。本文首先基于集体索赔风险模型,分别讨论(a,b,1)类分布和(a,b,0)类分布,构建
Hom-Lie代数是Lie代数的形变,本文的主要目的是研究三维Hom-Lie代数的分类及表示.   文章首先证明了,如果两个Hom-Lie代数(L1,α1)与(L2,α2)是同构的,则线性变换α1与α2的初
信用风险,又称违约风险,是指由于金融合同中订约方信用品质的不可预测改变而引起的损失,包括信用降级、不能支付债务和清算。而违约债券回收率,则是信用风险研究中的一个重要
学位