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自从1973年5月，Black& Schloes两人合作在《政治经济学杂志》（Journal of Political Economy）上发表了论文《期权和公司负债的定价》（The Pricing of Options and Corporate Liabilities）的论文以来，期权的定价问题以及期权作为风险管理工具越来越受到数学家和金融学家的重视。伴随着金融创新，期权的种类也越来越丰富，不仅有传统的欧式期权，美式期权，还有各种各样的奇异期权，重置期权就是其中的一种。重置期权（Reset Option）是一种可以使持有人拥有重新设定期权敲定价格权利的期权。
期权被广泛地运用于证券，银行。本文将重置期权运用到保险中，使得投资人既可以获得一个保底收益，又可以获得标的资产本身带来的收益，并且给出了定价公式。本文独立完成的主要内容如下：
在利率为确定的函数时，运用鞅方法给出了重置期权的定价公式。接着把利率推广成随机的情况，然后给出了重置期权的定价公式。该部分主要体现着第三章的定理1，定理2。
运用蒙特卡洛模拟方法计算期权的价格，并且分析各个参数对期权价格的影响。同时比较了利用定价公式计算的期权价格与用蒙特卡洛模拟方法计算的期权价格。这部分主要体现在第四章。