伴随近年来我国经济的高速增长,金融业三大产业之一的商业银行亦取得不错成绩。资产规模方面,据中国银监局2013年1月公布统计数据显示：截止2012年末,我国境内银行业金融机构总资产规模达到131.26万亿元,创历史新高,同比增幅17.7%。更值得我们注意的是,从2011年5月我国境内银行业金融机构总资产规模突破100万亿大关之后,仅19个月后,我国银行业再次创造了新的记录。盈利方面,最新英国《banker》杂志统计显示,2011年我国银行业的利润在全球银行行业总利润额的占比接近三分之一。中国工商银行以432亿美元的税前利润,稳居全球银行盈利排行榜第一位,中国建设银行以348亿美元的税前利润尾随其后,而排位第三的是中国银行,税前利润268亿。但高资产规模和高利润额背后却显现的是：2012年我国银行业总资产规模增长速度较上年同期18.3%的增速回落0.6%,成为2007年以来的最低增长水平；央行副行长潘功胜在2013年出席“中国经济年会(2012-2013)”上表示：“我国社会融资依然对银行的间接融资渠道有高度的依赖性,从微观视角,仅靠银行资产的扩展来支持实体经济发展的方式是难以持续的。”银行净利差收入增速放缓,2013年银行业盈利增长的形势也非常严峻。这不得不让我们反思：近年来我国商业银行效率是否存在真正意义的提高?影响我国商业银行综合效率(全要素生产率)的主要因素是什么?商业银行通过哪些方面的改进可以改进全要素生产率?因此,对我国商业银行综合效率进行测算,把握当前商业银行效率整体状况,找到全要素生产率的主要影响因素,不仅可以为我国上市商业银行综合效率的优化指引方向,也能为各商业银行在制定政策提升商业银行综合效率时提供参考建议。本文对我国上市十六家商业银行的全要素生产率进行测算并分解。在分析研究过程中以纯效率进步、规模效率进步、技术进步为研究框架,分析我国商业银行全要素生产率TFP变动的主要影响因素,并通过中间业务发展水平与银行全要素生产率发展水平之间的相关性分析发现：中间业务发展水平对全要素生产率有显著影响。本文具体的实现路径如下。1.首先,系统梳理了商业银行效率的概念,商业银行效率评价方法的发展；介绍本文选用的DEA评价法的理论基础,以及DEA方法下Malmqist函数的介绍,对商业银行效率评估的理论框架进行完善与补充。2.在介绍研究实现路径的基础上,明确样本的选取以及投入产出指标界定；对选取指标的适用性进行同向性检验；根据DEA方法中的Malmquist函数对2005-2011年我国十六家商业银行的全要素生产率进行测算；剖析我国商业银行全要素生产率结构,以纯效率进步、规模效率进步、技术进步为研究框架,通过实证与规范分析相结合的研究方法,确定影响我国商业银行全要素生产率TFP的根本原因,并解释其现实意义。3.选取具代表性的三家银行,通过中间业务发展水平与全要素生产率发展水平之间的相关性分析及格兰杰检验,进一步发现：改进中间业务对全要素生产率有显著影响,中间业务作为业务创新,是可以带来TFP的进步。可以通过创新的中间业务为客户提供新的服务及产品,以此带来的技术进步可以有效提升商业银行效率。上述三个步骤逐层递进,围绕我国上市商业银行全要素生产率进行研究,综合实证分析与规范分析,可以得到以下结论。1.全要素生产率(TFP)的变动受到纯效率进步、规模效率进步、技术进步共同作用。其中,纯效率进步对TFP变动的贡献最小,TFP的变动主要受到技术进步(TP)的影响。结合研究对象可知：商业银行内部治理机制的水平、管理水平的提高、存贷净利差业务的扩展不能创造新的动力提升银行的全要素生产率；商业银行通过以中间业务为代表的业务创新,为客户提供新的服务及提高新的金融产品,并以此推动技术进步才是提高商业银行全要素生产率的关键。2.银行传统利差收入增长放缓,而以手续费和佣金净收入为代表的中间业务收入高速增长,且主要体现在依靠理财产品、银行卡业务收入为支撑。但是传统的存贷业务产生的净利差收益的提高对商业银行全要素生产率做出改进不显著,且净利差提升压力较大,发展空间狭窄。盲目的推崇“增收创效益”并不能真正提高商业银行的综合效率。3.规模效率的变化在统计样本中表现不一：国有控股商业银行规模报酬均为递减规律,而部分股份制商业银行的规模报酬递增,对于规模报酬已经出现持续递减趋势的银行应该减少不必要的网点、机构设置,减少功能重合的冗余人员。4.中间业务发展水平与商业银行全要素生产率(TFP)存在相关性,且中间业务发展是其TFP的格兰杰原因。相比国有银行与股份制商业银行,股份制商业银行反映出的相关系数更高。说明：股份制银行通过新兴信息技术及设备,加强金融产品的创新为客户提供更优质的服务和能够满足顾客需求的金融产品带动综合效率的提升更明显。与前人的研究成果相比,本文有以下特点。1.对商业银行进行全要素生产率测算的基础上,建立以纯效率进步、规模效率进步、技术进步为框架的分析模式,运用Malmqist函数从动态的角度量化分析了商业银行生产效率及其变化趋势。相比之下,前人研究重在对测算结果的排名或测算数值规律的分析,而少有文献将测算结果对商业银行具体业务进行指导,本文将实证测算结果与银行的具体业务相结合,对商业银行效率评价的研究做出了补充。2、结合测算指标内涵,从银行业务的角度分析各要素对商业银行全要素生产率的影响,通过实证反映影响商业银行全要素生产率变动的决定因素：技术进步,即商业银行通过对新的信息技术、设备的引进,通过创新的中间业务为客户提供新的服务及产品,以此带来的技术进步才是提升银行综合效率的根本。3、通过实证验证：技术进步(业务创新)对全要素生产率有显著影响,中间业务的提升可以带来TFP的进步。探索从提升中间业务水平-→专改进技术进步-→专优化商业银行综合效率的实现路径。