【摘 要】
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该文首介绍了Black-Scholes股标期权定价模型,然后运用径向基函数(RBFs方法),特别是Hardy的多二次方法(MQ方法),建立了一种新型的数值方法来求解Black-Scholes方程中期权及其
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该文首介绍了Black-Scholes股标期权定价模型,然后运用径向基函数(RBFs方法),特别是Hardy的多二次方法(MQ方法),建立了一种新型的数值方法来求解Black-Scholes方程中期权及其导数的近似值.通过具体的算例表明,这种RBFs方法给出了一个高精度的空间近似解.然后,从理论上证明了用RBFs方法作为空间近似值方法,求解期权定价模型的收使用性及误差估计.然而,使用RBFs方法做为空间插值存在着条件数较差的情况.为此,该文基于拟插值和径向基函数方法近似求解的思想,给出了求解lacd-Schloes方程的另一种快速而准确的数值解法-拟径向基函数方法(quasi-RBFs方法).
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