金融是现代经济的核心。县域金融是县域经济发展的关键,作为农业大国,我国县域金融在“三农”问题解决过程中扮演重要的角色。中国农业银行是在农村中网点分布最广的国家控股商业银行,目前中国农业银行刚刚完成股改,其“面向三农,商业运作”的股改目标预示着农业银行将发挥县域金融骨干和支柱作用,承担更加重要和更加艰巨的任务。但是由于“三农”固有的特性,也预示农业银行相对于其他商业银行来说将面临更大的信贷风险。对县域农业银行信贷风险开展科学预警,并根据预警结果提出有效防控县域农业银行信贷风险的对策,使农业银行在支持“三农”和县域经济过程中实现稳健发展,是本文的研究目的和现实意义所在。针对县域农业银行(以福州市八个县域支行为例)信贷风险预警问题,本文以其为研究主题,沿着“提出问题——分析问题——解决问题”的逻辑顺序逐步深入开展理论分析和实证研究。在提出问题阶段,本文根据目前中国经济发展的整体背景,从城乡差距和政府经济战略中心转移角度来说明本研究的目的和现实意义,从县域金融是支农资金和县域经济发展的重要资金供给者,以及县域农业银行在改革发展中面临的种种风险等方面分析并提出研究主题,在此基础上,阐明研究的方法、内容和技术路线,为后面的分析提供基本研究框架。在分析问题阶段,本文着力于理论分析和实证研究相结合。在分析问题过程中,首先对分析所应用的理论和方法进行简要阐述。理论分析方面,主要介绍了信贷资产风险管理理论、信息不对称理论和金融脆弱性理论,为后面问题的分析和对策的提出提供指导。研究方法方面,主要介绍了西方商业银行信贷风险测量方法和预警方法,通过比较,选择适合本文研究的指标体系构建方法(层次分析法)和预警方法(灰色预测模型)。在相应的理论和工具的选定基础上,文章紧接着从理论上对县域农业银行信贷风险产生的机理进行剖析,并从中总结出其特征。构建了县域农业银行信贷风险预警指标体系,应用福州市农业银行八个县域支行的数据,开展县域农业银行信贷风险预警实证研究,对预警结果进行客观分析。在解决问题阶段,本文根据理论分析结果和预警结果,从银行信贷风险管理观念、流程、内部控制、外部环境等方面提出相应的县域农业银行信贷风险的防范和控制对策。通过上述研究,本文得出了如下结论:一、县域农业银行信贷风险是在一系列内外因素共同作用下产生的,而县域农业银行信贷服务对象的相对弱质性,使得信贷风险管理任务复杂而艰巨,这是县域农业银行在信贷风险管理过程中和其他金融机构的区别所在。二、县域农业银行信贷风险的形成是随着信贷各个环节展开而逐步产生和积累。在贷前调查、贷中审查和贷后跟踪管理三个环节中信贷风险产生的机理都有所区别和侧重。三、县域农业银行信贷风险呈现出存在的客观普遍性、根源的外部体制性、效应的外部扩散性及与其他风险的强相关性等特征。四、通过预警研究的结果发现,县域农业银行经营较过去更加稳健,说明农业银行在股份制改革后更加重视信贷风险的管理,也与农业银行不良资产的剥离有关,由此说明国家政策对县域农业银行稳健发展的重要影响,所以,农业银行在今后发展过程中除了应提高风险防范和控制意识,加强银行信贷资产的风险管理外,还应注意进一步理顺与政府之间的关系,争取政府的支持。五、县域农业银行信贷风险有效防范和控制,须从意识观念、内部控制、客户选择、信息收集和管理、理顺外部关系、其他相关配套制度等方面系统展开工作。本文通过县域农业银行信贷风险预警的研究,得出的上述结论具有一定理论价值和现实意义。本文的创新之处在于:(1)以县域农业银行信贷风险预警为研究对象。(2)构建县域农业银行信贷风险指标体系,并用灰色预测方法对县域农业银行信贷风险进行预警研究,在已有文献中较为少见。不足之处是在进行实证研究分析时考虑到现实的可操作性对一些理论指标做了调整。运用福州八个县域农业银行的数据资料进行信贷风险预警研究,结论具有地域性特征,因而一定程度上影响了结论的全面性和普遍适用性,这些有待于进一步开展后续研究。