贷款风险是商业银行面临的最主要风险,也是导致银行破产和经济危机的主要原因之一。因此,贷款风险管理一直是国际上风险管理研究的热点。上市公司作为商业银行的重要贷款客户,完善对其贷款风险评估和风险管理的制度与模式对商业银行有着重要意义。国外的商业银行贷款风险管理技术已经比较成熟,具有一套有效的定性和定量相结合的贷款风险管理方法,为银行的经营和发展提供了高效有力的保障。但是,中国商业银行的贷款风险的评估管理与国外的先进管理水平相比还有很大差距。因此,借鉴国外贷款风险管理方法并结合我国实际研究适合于我国商业银行的贷款风险管理理论和方法具有相当重要的现实意义。论文主要分析了商业银行信贷风险的成因及现状、商业银行对上市公司贷款业务的特点、信贷风险的度量方法以及信贷风险管理四个方面的内容。论文介绍了国际上信贷风险的度量方法和主要的定量分析模型,阐明了定量方法的适用背景和数学模型的经济含义,对定量方法对微观信贷风险管理的实用价值进行了评价。论文在介绍信用评分传统方法(专家评价法、评分模型)和现代方法(多元判别模型和Logistic回归模型)的基础上,对国际上几种比较有代表性的违约风险计量模型进行了重点分析。论文研究表明,我国商业银行信贷风险管理存在的问题主要在于风险管理制度体系上的缺陷、信贷风险管理方法滞后两个方面。在构建与完善我国商业银行信贷风险管理机制方面,要做好一系列的工作:建立起现代金融制度,完善商业银行内部信贷风险管理组织建设,建立起比较系统科学的信贷风险管理体系,具体要建立科学的风险预警体系、探索风险控制的新方法和建立与完善信贷风险控制机制。最后,论文在风险评估方面提出了适合于我国实际的贷款风险综合评价体系,对我国贷款风险的评估进行了积极的探索;在风险管理方面提出,国有商业银行要有效规避上市公司贷款风险,必须制定基于法人治理结构、责权利相统一的风险管理战略,推行全面信贷风险管理,即先进的管理理念、完善的组织结构、规范的业务流程、全面的管理内容、有效的管理技术和严密的操作系统。将信贷风险防范和控制前移,使信贷风险的管理贯穿于信贷业务的整个过程,进而降低商业银行的不良贷款。