Parisian破产的概念最初来自于Parisian期权.Parisian破产有两种定义方式,固定时间的延迟和随机时间的延迟.混合观测体系(hybrid observation scheme)下的Parisian破产是在文献[25]这篇文章中提出的,它包含了以上两种延迟.在混合观测体系下,我们首先以Poisson到达时间对风险盈余过程进行离散观测,直到观测到盈余水平是负的.此后我们在宽限期>0内对过程进行连续观测.如果盈余水平在宽限期内回到我们预先给定的健康水平(6≥0,则我们继续对风险盈余过程进行离散观测.否则,我们在宽限期结束时称Parisian破产发生.文献[25]基于混合观测体系在谱负Lévy过程(spectrally negative Lévy process)模型下讨论了Parisian破产概率及其极限形式.在此基础上,文献[28]讨论了当(6=0时Parisian破产时间的拉普拉斯变换.在本论文中,我们考虑两类带有Parisian延迟的Lévy风险盈余过程.在本文的第一部分内容里,我们仍然在谱负Lévy过程模型下考虑基于混合观测体系的Parisian破产问题.我们首先讨论了当(6≥0时的破产时盈余的拉普拉斯变换,进而我们又研究了当(6=0时的Parisian破产时间和赤字的联合拉普拉斯变换,并通过尺度函数(scale function)给出具体的表达式.在以上所研究的问题的证明过程中,我们主要用到了Lévy过程的强马氏性.并且,拉普拉斯变换法的使用使得我们不需要对过程的有界变差路径和无界变差路径分开进行讨论.事实上,混合观测体系不仅能应用于保险公司的Parisian破产问题上,还能应用在分红问题上.因此,在本文的第二部分内容里,我们在谱正Lévy过程(spectrally positive Lévy process)模型下考虑基于混合观测体系的障碍分红问题.在此模型下我们对破产时间进行连续观测,也就是在过程的盈余水平大于0的前提下,以Poisson到达时间对风险盈余过程进行离散观测,直到我们观测到盈余水平是大于分红界限(7>0的,此后我们在宽限期>0内对过程进行连续观测.若在宽限期内过程的盈余水平一直保持在(7水平之上,则我们在宽限期结束时立即进行分红.否则,我们继续对过程进行离散观测.我们研究了破产时间和总的分红量的联合拉普拉斯变换,同样也通过尺度函数给出了具体的表达式.