【摘 要】
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影子银行业务的概念发源于2008年的美国次贷危机,近十年时间内在我国金融体系内不断创新发展,成为金融机构拓展盈利的渠道及扩大资产规模的重要业务,同时也对金融体系的信用创造、资产盘活起到了重要作用。我国的影子银行业务与商业银行金融机构紧密相关密不可分,主要原因是由于我国的商业银行普遍面临信贷规模、资本充足率以及存贷比等流动性指标的多重监管约束和限制,也被认为是受到了宏观调控、利率市场化改革的影响,使
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影子银行业务的概念发源于2008年的美国次贷危机,近十年时间内在我国金融体系内不断创新发展,成为金融机构拓展盈利的渠道及扩大资产规模的重要业务,同时也对金融体系的信用创造、资产盘活起到了重要作用。我国的影子银行业务与商业银行金融机构紧密相关密不可分,主要原因是由于我国的商业银行普遍面临信贷规模、资本充足率以及存贷比等流动性指标的多重监管约束和限制,也被认为是受到了宏观调控、利率市场化改革的影响,使得利差空间被压缩,为拓展新盈利领域,规避开监管机构约束,影子银行业务已经成为了多数类型商业银行追捧的业务。然而影子银行业务在发展的过程中,会出现错配产品期限、杠杆比例过高、投资标的不透明、信息不对称等问题,容易导致爆发信用风险、利率和市场风险,从而导致流动性风险,甚至是全金融行业的系统性金融风险。城市商业银行(以下简称城商行)是商业银行群体中一个特殊的群体,它发源于地方金融体系,通过异地展业扩大资产负债规模后,被监管限制作业范围,影子银行业务迅速成为了城商行寻求高额利润的重要利器,且城商行普遍存在负债稳定性不足、资本补充渠道有限、经营不稳定等弊端,一旦影子银行业务产生流动性风险,对城商行的冲击将会远大于经营相对稳健的大型国有银行。本篇文章研究的重点是影子银行业务对城商行流动性风险所造成的影响,首先,通过查阅关于影子银行业务、城商行流动性风险的理论文献,为本篇文章奠定了坚实的理论依据;接下来,分析影子银行业务发展的现实状况、业务特征、银行发展影子银行业务的动因及监管机构对影子银行业务的监管历程;随后,通过对城商行的发展特点进行深入分析,得出城商行在急速扩张之下存在的弱势,如果城商行大力扩张影子银行业务,城商行的脆弱性和流动性风险可能将加剧。最后,本文采用了 31家资产规模排名靠前的城商行2010-2019年的数据,开展实证研究,证实了影子银行业务规模占比越大,流动性风险越高的结论,另外,权益收益率、资本充足率、同业负债比、M2同比增幅(月)均会对银行的流动性状况产生影响,最后针对理论分析和实证结果,提出城商行和监管方面应对影子银行业务产生的流动性风险的建议,本文运用最新出台的流动性指标衡量城商行的流动性,是对现有实证研究的补充。
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