【摘 要】
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最优投资组合的选择与计算是计算金融的重要研究内容.该文考虑交易费用的投资组合选择的VaR模型和有效的求解算法.通过选择交易费用是交易量的线性函数的假定,论文给出了确定
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最优投资组合的选择与计算是计算金融的重要研究内容.该文考虑交易费用的投资组合选择的VaR模型和有效的求解算法.通过选择交易费用是交易量的线性函数的假定,论文给出了确定使VaR最小的投资组合选择模型.然而,由于模型中目标函数的非凸,多极值等特性使得模型难于用现有的最优化方法求解.根据由Larsen和Uryasev提出的条件风险价值(CVaR)的特性,论文选用了一种通过极小化CvaR来实现极小化VaR的算法.为此,论文又给出了极小化CvaR的投资组合选择模型作为算法求解的子问题.算法通过在逐步减少的未来可能情景集合上,对一单调递增的参数极小化CvaR的投资组合选择模型求得使VaR取较小值的投资组合.论文分析了减少未来可能情景集合和参数调整的方法.
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