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在风险管理中,我们往往忽略风险之间的相关性,从而高估或低估保险公司的破产概率。目前在二维风险模型下虽然能解出破产概率的一个界限,但随着风险之间相关性的增加,破产概率的下限会增大,而破产概率的上限会减小,从而我们可以设想当保险公司的险种趋向很多的情况下,用简单的一维风险风险模型是很难预测数保险公司面临的风险,从而研究多维风险模型对于目前的保险公司来说有很大的意义。我们首先计算出在多维下其破产概率的简单边界,然后用随机序来考虑其相关性的影响。