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似熵已经被证实是一种估计金融市场时间序列规则性，波动和风险的有效方法。样本熵与近似熵有类似的定义并克服了近似熵的一些缺陷。基于样本熵提出的互样本熵比基于近似熵的互近似熵有更好的一致性。
本文的第一部分推导了样本熵和互样本熵的置信区间。
本文的第二部分用样本熵对股市的投机泡沫进行了研究。在对SP500 1987年，Nikkei225 1989年和Nasdap 2000年的危机进行分析时得出一些很趣的结论。1997年KLSE的危机作为一个对比也进行了分析。最后使用样本熵对最近的次贷危机进行分析，结果发现了泡沫。实证表明样本熵可以用来对投机泡沫进行检测。
本文的第三部分利用互样本熵对从1995到2002年的DKK/USD，NOK/USD，CAD/USD，JPY/USD，KRW/USD，SGD/USD，THB/USD及TWD/USD这些汇率间的相互关系进行了研究。对任意两个汇率的时间序列分别计算“1995年到1998年(危机前)”与“1999年到2002年(危机后)”的互样本熵及其置信区间。结果表明危机后的互样本熵高于危机前的互样本熵，说明异步性有所增加。特别是新加坡，泰国和台湾三个地区的汇率间的互样本熵在危机后都显著增大。通过与通常使用的相关系数方法做对比，发现互样本熵要优于相关系数方法。