【摘 要】
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本文主要讨论的是利率期限结构的维纳混沌分解模型及其在利率衍生证券定价中的应用，这一方法是由Hughston和Rafailidis最近提出的，文中讨论围绕着这一模型展开，第一章综述了利率
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本文主要讨论的是利率期限结构的维纳混沌分解模型及其在利率衍生证券定价中的应用，这一方法是由Hughston和Rafailidis最近提出的，文中讨论围绕着这一模型展开，第一章综述了利率期限结构的发展并给出了下面将要用到的一些基础知识，第二章介绍了一般的无套利的正利率模型，在这一模型中，债券价格系统是由维纳过程驱动的，第三章在Hilbert空间L~2(Ω，F，P)中引入了维纳混沌分解，并给出了这一分解的具体构造，第四章中把第一和第二混沌分解应用到利率模型中，给出了零息债券价格的表达式，最后一章介绍了第二维纳混沌模型的乘积分解在利率衍生证券定价中的应用，得出了标的物为债券的期权、利率上限、利率下限及互换期权的价格的闭型解。
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