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金融时间序列高阶矩波动性和多尺度复杂性研究

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhhaibin

【摘 要】

：

现实社会许多复杂系统的输出,在一定程度上表现了复杂系统自身的动态特征——股票指数的波动,人体复杂的生理结构,交通路况的千变万化等。本文研究对象为金融时间序列,我们提出了多种时间序列的研究方法来分析和刻画复杂系统的动态特征。我们主要对金融市场输出的股票指数序列进行研究和讨论,衡量股票指数的一些统计学特征。本论文对三种研究金融股票时间序列的方法进行了推广和改良:第一种是基于熵值的时间序列复杂性研究方法

【作 者】

：

滕越 

【出 处】

：

北京交通大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

复杂系统 金融时间序列 时间序列分析 转移熵 近似熵 DFA方法 时间不可逆性 

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