近年来,中小企业在经济发展中的地位愈发凸显,其面临的融资难融资贵问题也愈发迫在眉睫。对此,市场自发选择了商圈融资的解决方式：一方面,银行利用商圈集体获客,降低了信贷审批成本：另一方面,中小企业以商圈形式抱团能够增强议价能力。然而,如果要利用商圈融资模式彻底解决融资困境,就必须为商圈融资建立行之有效的信用风险管理体系,这也是本文的立足点。本文首先划定了中小企业和商圈的范围,并且,为了使风险的趋同性最大化,本文将研究对象限定在中小企业单一型商圈,接下来指出现有的研究对此关注不足,点明本文的创新点。根据银行业的监管现状,本文决定在巴塞尔协议框架下展开对中小企业单一型商圈的信用风险管理。通过梳理巴塞尔协议对信用风险的监管历程,以及将信用风险内部评级法与外部评级、标准法进行比较,本文明确了实施内部评级法、尤其是内部评级高级法是大势所趋,但同时也看到内部评级法对中小企业的处理有待补充和完善。现有的信用风险模型并不十分适用于中小企业,银行亟需建立起自己的一套信用评级体系,在这一点上,发达国家走在了我们的前面。本文对中小企业单一型商圈的内部模型分五步走：第一步筛选商圈和客户,并将商圈进一步细分至单一型商圈,同时利用聚类分析构造线上虚拟单一型商圈；第二步计算违约概率,在要素分析法的指引下初步筛选定性变量和定量变量,再分别使用层次分析法和广义线性模型处理定性变量和定量变量,汇总后得到违约概率的初步判断；第三步计量违约损失率,在现有的五大方法中选择更适合我国国情的方法,加以少量改良,构建二阶段的违约损失率内部模型；第四步计量违约风险暴露和剩余期限,并根据巴塞尔协议要求计算出需要计提的资本和风险加权资产；第五步为贷后风险管理,一方面从七个角度加强日常监控,另一方面,当单一型商圈出现违约时,应及时利用条件概率修订违约概率,并发出风险预警。依照上述方法,本文进行了实证研究,并指出在未来数据储备更加完备的条件下可以开展的研究方向。