【摘 要】
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本文研究了连续时间下含消费情形的保险公司的资产均衡配置问题。首先，研究了含消费情形的资产配置问题，根据无套利原理的思想方法，分别在只有资本保险和纯养老保险条件下给出了
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本文研究了连续时间下含消费情形的保险公司的资产均衡配置问题。首先，研究了含消费情形的资产配置问题，根据无套利原理的思想方法，分别在只有资本保险和纯养老保险条件下给出了资产均衡配置应满足的一些条件。这一结果拓展了现有保险公司资产均衡配置的基本模式；其次，从效用函数入手，通过消费与财富的连续时间组合去实现总效用的最大化并以此为背景，利用动态规划原理，给出了此优化模型的解析解。这一结果既是单期模型对应结论的推广，也可视为一种保险公司动态资产配置的理性实现方式。
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